北邮 概率论与随机过程 2010年期末试题A答案.docVIP

北京邮电大学2009——2010学年第二学期 《概率论与随机过程》期末考试试题（A） 考试注意事项：学生必须将答题内容做在答题纸上，做在试题纸上一律无效 填空 (每小题4分，共40分) 1. 若相互独立，且，则这3个事件至少有一个发生的概率为 ． 2. 设连续型随机变量的分布函数为 则分别为 1，-1 ． 3. 设的概率密度为 则 （用标准正态分布的分布函数表示）． 4. 设的概率密度为 　　　 则对任意给定的， 1 ． 5. 设随机变量与互相独立，且，则 10 ． 6. 设随机变量与相互独立，且都服从上的均匀分布，则的分布函数． 7. 设是参数为的维纳过程，，则的相关函数 ． 8. 设平稳过程的均值为8，且，则的均值为 0 ． 9. 设随机过程，t(T=(-∞,+∞),其中Y，Z是相互独立的服从N(0,1)的随机变量，则(t,服从 分布（写明参数）． 10. 设马氏链的状态空间为,转移概率矩阵为则 1/2 ． 二．（10分）某保险公司多年的统计表明：在索赔户中被盗索赔户占20%，以X表示在随机抽查的100个索赔户中，因被盗向保险公司索赔的户数。(1) 写出X的概率分布；(2) 利用中心极限定理，求被盗索赔户不少于14户，且不多于30户的概率的近似值． [附表]设是标准正态分布的分布函数 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.692 0.841 0.933 0.977 0.994 解 (1)，即 (3分) (2)， （3分） (4分) 三．（10分）设，均为平稳随机过程，，且相互独立，均值都是0，相关函数分别为，，证明是平稳过程，并求其自相关函数和谱密度。 证明：(1) .　　　　 （2分） （2分） 于是Z(t)为平稳过程． （1分） 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 由(1)知的自相关函数为 　 （2分） (3)谱密度为 （3分）　 四．（10分）设线性系统的脉冲响应函数为，其输入平稳过程的自相关函数，求输出的平稳过程自相关函数及其谱密度． 解： ， (2分) (2分) (1) (3分) (2) ． (3分) 　 五．（12分）设马氏链的状态空间为, 初始分布为，一步转移概率矩阵, 计算 (1) ； (2) ； (3) . 解： 二步转移概率矩阵为 (3分) (1) . (3分) (2) ==0 (3分) (3) ==. (3分) 六．（13分）设马氏链的状态空间为，一步转移概率矩阵 ， 试画出此马氏链的状态转移图，讨论其状态空间的分解、状态分类、各状态的周期和平稳分布. 解：图略 (2分) ，均为遍历状态； (2分) ，均为正常返状态，周期为2； (2分) ，为非常返状态，无周期. . (2分) 解方程组 (3分) 得平稳分布. (2分) 七．（5分）设马氏链的状态空间为，一步转移概率矩阵为 ，其中它是不可约的.记，试证此链存在平稳分布的充要条件是. 证明 由，得 (2分) 则 得 (2分) 而 即此链存在平稳分布的充要条件是. (1分)