面板数据模型与stata应用.pptVIP

Hausman检验 Hausman检验究竟选择固定效应模型还是随机效应模型： 第一步：估计固定效应模型，存储结果 xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe est store fe 第二步：估计随机效应模型，存储结果 xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re est store re 第三步：进行hausman检验 hausman fe Hausman检验量为： H=(b-B)′[Var(b)-Var(B)]-1(b-B)～x2(k) Hausman统计量服从自由度为k的χ2分布。当H大于一定显著水平的临界值时，我们就认为模型中存在固定效应，从而选用固定效应模型，否则选用随机效应模型 如果hausman检验值为负，说明的模型设定有问题，导致Hausman 检验的基本假设得不到满足，遗漏变量的问题，或者某些变量是非平稳等等 可以改用hausman检验的其他形式： hausman fe, sigmaless 对于固定效应模型的异方差检验和序列相关检验： Xtserial gdp invest culture sci health admin techno 异方差检验： xtreg gdp invest culture sci health ad