[量化经典国债期货交易风险管理.pptVIP

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2017-01-08 发布于北京
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[量化经典国债期货交易风险管理

操作风险管理操作风险管理的要诀：建立良好的系统，岗位分离，人员之间相互监督。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 通病一、满仓操作期市有句俗话—满仓者必输！。防范方法：绝不满仓！每次开仓不超过总资金的20%！以防补仓或其他情况的发生。对于期货交易1年之内的新客户，总持仓最多为50%！五、期货投资者的10条通病 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 通病二、逆势开仓很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。防范方法：绝不在停板处开反向仓。五、期货投资者的10条通病 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 通病三、持仓综合症这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。防范方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。五、期货投资者的10条通病 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 通病四、判顶断底有些投资者总是凭主观判断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。防范方法：顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。五、期货投资者的10条通病 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、市场风险管理—到期收益率风险管理 VAR法： VaR（value at risk）是目前资本市场上主流的风险测量方法。含义：处于风险中的价值，指市场正常波动下，某种金融资产或证券组合的最大可能的损失影响社会保险基金投资策略的因素数学描述：Prob(?P≥VaR)=1－c 在置信水平1－c的情况下证券组合在持有期内的损失（?P）不大于VaR（处于风险中的价值）的可能性。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、市场风险管理—到期收益率风险管理 VAR法： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、市场风险管理—到期收益率风险管理 VAR法的分类： 1.历史模拟法 2.方差法 3. Monte Carlo模拟法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、市场风险管理—到期收益率风险管理价格收益率频率收益率价格频率风险因子映射： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、市场风险管理