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2013级统计学专业《计量经济学》案例作业 学号： 130702060 姓名：叶豪特 1.下表是消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题： （1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模型的书写格式； （2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性； （3）选用合适的方法修正异方差。 （1）eview结果 Method: Least Squares Date: 06/08/15 Time: 10:20 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 9.347522 3.638437 2.569104 0.0128 X 0.637069 0.019903 32.00881 0.0000 R-squared 0.946423 ????Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.945500 ????S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression 9.032255 ????Akaike info criterion 7.272246 Sum squared resid 4731.735 ????Schwarz criterion 7.342058 Log likelihood -216.1674 ????Hannan-Quinn criter. 7.299553 F-statistic 1024.564 ????Durbin-Watson stat 1.790431 Prob(F-statistic) 0.000000 ，， 样本回归模型书写格式： （2）首先，用Goldfeld-Quandt法进行检验。 a.将样本按递增顺序排序，去掉1/4，再分为两个部分的样本，即。 b.分别对两个部分的样本求最小二乘估计，得到两个部分的残差平方和，即 求F统计量为 给定，查F分布表，得临界值为。 c.比较临界值与F统计量值，有=4.1390，说明该模型的随机误差项存在异方差。 用White法进行检验 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.301373 Probability 0.003370 Obs*R-squared 10.86401 Probability 0.004374 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/08/15 Time: 12:25 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.03614 131.1424 -0.076529 0.9393 X 0.165977 1.619856 0.102464 0.9187 X^2 0.001800 0.004587 0.392469 0.6962 R-squared 0.181067 Mean dependent var 78.86225 Adjusted R-squared 0.152332 S.D. dependent var 111.1375 S.E. of regression 102.3231 Akaike info criterion 12.14285 Sum squared resid 596790.5 Schwarz criterion 12.24757 Log likelihood -361.2856 F-statistic 6.301373 Durbin-Watson stat 0.937366 Prob(F-statistic) 0.003370 ，在自由度为2下查卡方分布表，得。 比较临界值与卡方统计量值，即，说明模型中的随机误差项存在异方差。 （2）用加权最小二乘估计，得如下结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/08/1