华中科技大学工程优化设计-理论基础例析.ppt

工程优化设计 内容提要 工程优化问题建模 优化数学理论 一维搜索方法 无约束问题直接搜索方法 无约束问题间接接搜索方法 约束问题直接搜索方法 线性规划与二次规划问题求解 约束问题间接搜索方法 启发式算法 优化软件系统 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 优化数学理论 七. 一阶最优性必要条件 证明: 由约束线性化定理知, F(x*)=L(x*) 一般最优性条件是F(x*)?D(x*)=? , 即L(x*)?D(x*)=? D(x*): [?f(x*)]Ts0 L(x*): sT ?hi(x*)=0, i=1,2,…,m sT ?gi(x*)≤0, i?A(x0), 有效不等式约束集合 改写为 As?0, -[?f(x*)]Ts0 A=(-?h1(x*) … -?hm(x*) ?h1(x*) … ?hm(x*) ?gi(x*), i?A(x0)) 由Farkas引理知, As?0, -[?f(x*)]Ts0 无解等价于: ATy=-?f(x*), y ?0, 有解. 即: ?I (正负不限) ?i ? 0 八. 一阶最优性充分条件 定理 若优化问题是凸规划问题,且f(x), hi(x), gi(x) 连续可微, 当K-T条件满足时, x*是全局最优解. 九. 二阶最优性必要条件 定理 设x*是最优解,且f(x), ci(x)二阶连续可微, 所有hi(x), i=1,2,…,m, gi(x),i?A(x*)或者是线性函数, 或者梯度?hi(x)、?gi(x)线性无关, 从而存在?使K-T条件成立,则 sT?2xxL(x*, ?*)s ?0 对一切满足sT?hi(x*)=0, i=1,2,…,m, sT?gi(x*)=0, i?A(x*)的方向s均成立. 这里L(x, ?)=f(x)-? ?ihi(x)+? ?igi(x) 解释: 对指向F内部 的方向s一般不成立. F s s F s s f(x) f(x) * 一.优化模型 min f(x) s.t. hi(x)=0, i=1,2,…,m gi(x)≤0, i=m+1,…,p x=(x1,x2,…,xn)T?Rn, f, gi, hi: Rn -R1 二.约束相关概念 (1) 可行点(Feasible Point), x0 满足 hi(x0)=0, i=1,2,…,m gi(x0) ≤ 0, i=m+1,…,p (2) 可行域(Feasible Region) g1(x)=9x1+4x2-360≤0 g2(x)=3x1+10x2-300 ≤0 g3(x)=4x1+5x2-200 ≤0 g4(x)=-x1 ≤0 g5(x)=-x2 ≤0 (2) 可行域(Feasible Region) F={ x | hi(x)=0, i=1,2,…,m gi(x0)≤0, i=m+1,…,p } 例子: h1(x)=2x1+3x2+x3-6=0 g2(x)=-x1≤0 g3(x)=-x2 ≤ 0 g4(x)=-x3 ≤ 0 x2 x1 x3 F=?ABC A B C D E (3) 有效约束,或取作用约束(Active Constraint) 可行域边界点所在约束为该点的有效约束， 其他约束为不取作用约束（ Inactive constraint ）。 X(1): g1(x)≤0 X(2): g1(x)≤0, g2(x)≤0 X(3): 无 (3) 有效约束,或取作用约束(Active Constraint) h1(x)=2x1+3x2+x3-6=0 g2(x)=-x1≤0 g3(x)=-x2 ≤ 0, g4(x)=-x3 ≤ 0 x2 x1 x3 F=?ABC A B C D E 对于约