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中信银行 框架结构 中信银行风险管理——“三驾马车” 信用风险 信用风险 贷款地区分布分析 贷款地区分布分析 产品集中度 公司贷款质量分析 个人贷款分析 结论 贷款五类分析 贷款五类分析 五类贷款迁徙率 拨备覆盖率 市场风险分析 利率风险 本行利率风险主要来源于资产负债利率重新定价、期限错配，对收益的影响，以及市场利率变动对金融工具公允价值的影响。通过掉期、远期等衍生产品交易对本行资产负债表及资金资本市场业务投资组合的利率风险进行有效控制。 资产负债利率缺口分析 汇率风险管理 本行汇率风险主要来源于资产负债表内外资产及负债币种错配和外汇交易所导致的货币头寸错配。本行主要通过外汇敞口分析来衡量汇率风险的大小。本行外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成。结构性敞口主要来自外币资本金和外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。交易性敞口主要来自外汇交易业务所形成的外汇敞口。 汇率风险管理 本行外汇敞口主要为结构性敞口。对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本行主要通过提高外币资金运用水平，对外币资本金保值增值等方式弥补汇兑损失。对外汇交易业务敞口的汇率风险，本行由总行资金资本市场部对交易性外汇敞口进行集中管理，所有分行外汇头寸都需要与总行背对背平盘。总行资金资本市场部通过在市场上平盘或套期保值等方式，将汇率风险敞口控制在市场风险委员会设定的限额之内。 外汇风险缺口分析 流动性风险 流动性期限缺口分析 * LOGO 流动风险 中信银行风险管理——“三驾马车” 信用风险 利率风险 汇率风险 理念 体制 技术 追求滤掉风险的真实利润 巴塞尔资本协议、麦肯锡风险管理、打分卡（量化风险 客户评级体系） 中信银行实施“优质行业、优质企业，主流市场、主流客户”的发展战略，主动管理各层面的信用风险、流动性?风险、市场风险和操作风险等各类风险。 独立、全面、垂直、专业 1.贷款总量逐年增加 Chart Title n here 2004 205 206 0 0 70 120 2.不良贷款率逐年下降 结论：贷款质量逐年提高， 风险控制能力逐渐增强 Text in here Text in here Text in here 结论：相比其他股份制商业银行，中信银行不良贷款率仅比行业平均水平略低0.05个百分点，且相比他银行相对较高，因此应该进一步加强贷款风险控制。 [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. 从地区来看，除东北地区，环渤海地区外，其他各地区的不良贷款率也呈现逐年下降，说明该行的风险管理水平不断提高，但同时应加强东北地区和环渤海地区贷款业务的管理。 Step 1 贷款主要集中在公司贷款，公司贷款不良资产率逐年降低，但是个贷不良资产率有所上升 Text in here 从表中可以看出，金融业贷款的信用风险是最严重的，这主要是受金融危机的影响，通过积极的风险管理，其不良贷款率逐年降低，截止2010年中报，不良贷款率已经降低到了1.94。 高度关注房地产行业风险，房地产开发贷款全部由总行行业审贷组按照总量控制的原则实行专业化审批。主要支持位置较好而且土地成本较低的项目。从表中可看出对房地产的信贷也在不断减少，房地产的风险确实在不断增加。 制造业方面，制造业贷款在贷款总量中占到约26.46%，中信银行在认真贯彻之行国家节能减排和限制两高行业的各项政策，按总量控制、有保有压的原则，从严控制对钢铁、有色、水泥、和焦炭等重点‘两高行业’的贷款投放，上述行业的新增贷款一律上报总行批准方可办理，原则上不支持两高行业的新建项目。 Text in here Text in here Text in here 0.82 100 720 0.8 100 1067 个人不良贷款合计 2.5 32.64 235 1.31 19.77 211 其他 0.28 25.97 187 0.17 16.59 177 住房按揭贷款 2.67 41.39 298 4.88 63.64 679 信用卡贷款 不良率（%） 占比（%） 余额 不良率（%） 占比（%） 余额 2008.12.31 2009.12.31 1 2 个人不良贷款余额有所增长主要是由于信用卡不良贷款的增长所致 。 建议本行收紧授信政策、加强销售渠道风险管控能力、完善审批流程等一系列措施，有效控制信用卡新增不良贷款。 正常类 次级类 关注类