[第三章 多元正态分布.pptVIP

第三章 多元正态分布 §3.1 多元正态分布的定义 §3.2 多元正态分布的性质 §3.3 复相关系数和偏相关系数 §3.4 极大似然估计及估计量的性质 §3.5 和(n ? 1) S的抽样分布 *§3.6 二次型分布 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §3.1 多元正态分布的定义 一元正态分布N(μ,σ2)的概率密度函数为 若随机向量 的概率密度函数为 则称x服从p元正态分布，记作x~Np (μ, Σ)，其中，参数μ和Σ分别为x的均值和协差阵。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例3.1.1（二元正态分布 ） 设x~N2(μ, Σ)，这里 易见，ρ是x1和 x2的相关系数。当|ρ|1时，可得x的概率密度函数为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二元正态分布的密度曲面图 下图是当 时二元正态分布的钟形密度曲面图。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二元正态分布等高线 等高（椭圆）线： 上述等高线上的密度值 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二元正态分布的密度等高线族（使用SAS/INSIGHT，由10000个二维随机数生成） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §3.2 多元正态分布的性质 *（1）略。 （2）设x是一个p维随机向量，则x服从多元正态分布，当且仅当它的任何线性函数 均服从一元正态分布。 性质（2）常可用来证明随机向量服从多元正态分布。 （3）设x~N p (μ, Σ)，y=Cx+b其中C为r×p 常数矩阵，则 该性质表明，（多元）正态变量的任何线性变换仍为（多元）正态变量。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例3.2.2 设x~Np (μ, Σ)，a为p维常数向量，则由上述性质（2）或（3）知， （4）设x~Np (μ, Σ)，则x的任何子向量也服从（多元）正态分布，其均值为μ的相应子向量，协方差矩阵为Σ的相应子矩阵。 该性质说明了多元正态分布的任何边缘分布仍为（多元）正态分布。 需注意，随机向量的任何边缘分布皆为（多元）正态分布未必表明该随机向量就服从多元正态分布。例2.2.2就是这样的一个反例。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 还需注意，正态变量的线性组合未必就是正态变量。 这是因为： x1,x2, ?,xn均为一元正态变量 ?(?)x1,x2, ?,xn的联合分布为多元正态分布 ?x1,x2, ?,xn的一切线性组合是一元正态变量 例3.2.4 设x~N4(μ, Σ)，这里 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-