[计量经济学-第五章-异方差.ppt

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第五章 异方差 第一节 异方差的概念 第一节 异方差的概念 第二节 异方差的来源与后果 第二节 异方差的来源与后果 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第三节 异方差的检验 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第四节 异方差的修正方法——加权最小二乘法 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 第五节 案例分析 * 计量经济学 天津商业大学经济学院 天津商业大学经济学院 2011年10月 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节：异方差的概念 第二节：异方差的来源与后果 第三节：异方差检验 第四节：异方差的修正方法 ——加权最小二乘法 第五节：案例分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 什么是异方差？ 异方差 同方差 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2. 三种常见的异方差 递增型 递减型 复杂型 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 异方差的来源 (1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。 (2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。 金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2. 异方差的后果 （1）回归参数的估计量具有线性性和无偏性 （2）回归参数的估计量不再具备有效性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3