实验三多重共线性.docx

计量经济学实验三 多重共线性金融工程1班 吴卉雨 20141363015【实验目的】掌握多重共线性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的Eviews操作方法。【实验内容】练习检查和克服模型的多重共线性的操作方法。实验题目和内容：以教材P140例4.3.1的数据为基础，练习多重共线性的检验与解决。数据【实验步骤】建立线性回归模型并检验多重共线性1.建立模型利用数据分别建立散点图首先建立一个多元线性回归模型2.检验多重共线性进一步选择Covariance Analysis的Correlation，得到变量之间的相关系数矩阵。由图可得，粮食生产与上述解释变量间总体线性关系显著。但由于其中X4，X5前参数估计值未能通过t检验，而且符号的经济意义也不合理，故认为解释变量间存在多重共线性。用逐步回归法克服多重共线性找出最简单的回归形式分别作回归（LS C ）。由图可得，粮食生产受农业化肥使用量影响较大，与经验相符合，因此选其为初始的回归模型。2.逐步回归将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程。第一步：在初始模型中引入，模型拟合优度提高，参数符号合理，且变量通过了t检验，D.W.检验值落在上界以上，表明不存在1阶序列相关性；第二步，引入，拟合优度再次提高，且参数符号合理，变量也通过t检验，只是D.W.值落入了无法判断的区域，且由LM检验知道仍不存在1阶自相关性第三步，引入，修正的拟合优度有所下降，且参数未能通过t检验；第四步，去掉X4，引入X5，拟合优度有所提高，但X5参数未通过t检验，且参数符号与经济意义不同第三步与第四步表明，X4与X5是多余的。同时还可以继续验证，如果用以X1高度相关的X4代替X1，则X4与X2，X3，X5间的任意线性组合，均以不高以X1，X2，X3为解释变量的回归效果。因此，最终的粮食产量函数应以Y=f(X1,X2,X3)最优，拟合结果如下