[3最优化教案对偶理论及灵敏性分析.doc

第5章对偶原理及灵敏度分析 §5.1线性规划中的对偶理论 一、实际问题的提出： 实际问题：甲工厂生产ⅠⅡ两种产品，这两种产品都要在A,B,C三种不同的设备上加工，按工艺资料规定： A B C 2元 Ⅰ 2h 4h 0h 3元 Ⅱ 2h 0h 5h 已知各设备计划期内用于生产这两种产品的能力分别为12h，16h，15h。又知道企业生产一件Ⅰ产品获利2元，生产一件Ⅱ产品获利3元。问企业甲应如何安排生产这两种产品，能使总的利润收入最大？ 目标函数： max Z=2x1+3x2 约束： S.t. 2x1 +2x2 ≤12 (a) 4x1 ≤16 (b) (LP1) 5x2≤15 (c) x1,x2≥0 最优解(x1,x2)=(3,3) 现假设有乙工厂为扩大生产想租借甲工厂拥有的设备资源，问甲工厂分别以什么样的价格才愿意出租自己的设备？ 设：A,B,C三种设备每小时出租价格分别为ω1，ω2，ω3，元。一般出租设备的条件是租金收入不低于自己组织生产时的获利收入。所以有 2ω1+4ω2 ≥2 2ω1+ 5ω3≥3 出租拥有的全部设备的总收入为 12ω1+16ω2+15ω3 对乙工厂来讲希望在满足上述两条件下，使支付的总的租金最少，因而可以建立另一个线型规划模型： min 12ω1+16ω2+15ω3 2ω1+4ω2 ≥2 2ω1+ 5ω3≥3 (LP2) ω1,ω2 ,ω3≥0 最优解(ω1,ω2 ,ω3)=(1,0,1/5) 这是同样资源从不同角度考虑问题所得到的两个线性规划问题，（LP1)称为原问题，(LP2)就称为它的对偶问题。 二、数学角度 对（LP1)，每给出一个可行解，就给出了（LP1)问题的一个下界，如x(1)=(3,0)T, Z=6 x(2)=(0,3)T, Z=9 我们想寻求（LP1)的上界 1/2（a））Xj≥0 j=1…n 对偶问题： (LP2) min Z=∑biωi S.t ∑aijωi≥cj j=1…n ωi≥0 i=1…m 矩阵形式：max cX min bω s.t.AX≤b s.t. ATω≥c X≥0 ω≥0 对偶问题的对偶是原问题。 将(LP2)写成(LP1)的形式，有 max ∑-biωi S.t. ∑ -aijωi ≤-cj j=1…n ωi≥0 i=1…m 写出它的对偶形式： min ∑- cjxj S.t ∑-aijxj≥-bi i=1…m Xj≥0 j=1…n 即为： max ∑cjxj S.t. ∑ aij xj ≤bi i=1…m Xj≥0 j=1…n 三对偶问题的一般形式 线形规划中的对偶可以概括为三种形式： 对称形式的对偶 对称形式的对偶定义如下： 原问题： ≥ （5.1.1） ≥0 对偶问题： ≤C （5.1.2） ≥0 根据对称对偶的定义，原问题中约束条件≥的个数，恰好等于对偶变量的个数； 原问题中变量的个数，恰好等于对偶问题中约束条件≤的个数。 按照上述定义，很容易写出一个线性规划问题的对偶问题。 例5.1.1 设原问题是： ≥5 ≥1 ≥0 那么，上述问题的对偶问题是： ≤1 ≤-1 ≥0 2.非对称形式的对偶 考虑具有等式约束的线性规划问题： （5.1.3） ≥0 为了利用对称对偶的定义给出（5.1.3）的对偶问