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5.3-1随机过程初步解析
随机过程 第5章 离散参数Markov过程 授课人：刘玉婷 ytliu@bjtu.edu.cn 理学院数学系 目录 5.1 Markov链的基本概念 5.2 CK方程 5.3 Markov链的状态分类 5.4 闭集与状态空间的分解 5.5 转移概率的极限状态与平稳分布 5.3.1 分类的准备知识 5.3.2 状态类别 5.3.3 分类属性 5.3.4 互通等价类 5.3.5 常返性的判定 5.3 状态的分类 5.3 状态的分类 0、前言 1）研究内容 主要研究马氏链的状态按其概率特性进行分类，并研究这些分类的判断准则. 1 2 4 3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 2）例证—例5-5 观察得到： 状态2、3、4有进有出，而且经过有限次转移都能到达状态1；而一旦到达1后，则会永远停止在1上，不再转移出来；由此可见各状态的概率性质是不同的. 一、分类的准备知识 1）可达： 2）互通： 定理5-4：可达关系与互通关系都具有传递性. 5.3.1 分类的准备知识 3）首达时间： 5.3.1 分类的准备知识 4）首达概率： 5.3.1 分类的准备知识 一、周期性 1）周期性定义： 5.3.2 状态的类别 8 9 6 5 1 1 1 1/3 1 1 1 2/3 7 1 3 4 2 1 1 5.3.2 状态的类别 例子： 2）周期性的性质： 5.3.2 状态的类别 5.3.2 状态的类别 二、常返性 5.3.2 状态的类别 5.3.2 状态的类别 一、首达分解定理（定理5-6） 5.3.3 分类属性 二、可达等价性（定理5-7） 5.3.3 分类属性 5.3.4 互通等价类 一、互通性质 5.3.4 互通等价类 二、等价类 5.3.4 互通等价类 三、例子 5.3.4 互通等价类 例5-11： 0 1 2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3 1/2 1/2 1/2 5.3.4 互通等价类 1 2 3 4 1/2 1/4 3/4 1/2 1 1 1/2 5 1/2 补例1： 补例2： 1 2 4 3 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1 1/4 1/4 5.3.4 互通等价类 P140：2，5，7 作业
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