[2第二章计量经济学的统计学基础知识.ppt

复习： 什么是计量经济学？ 计量经济学与其他学科有什么关系？ 计量经济学研究现实问题的程序是什么？ 5项移动平均：  EXCEL演示 三项移动平均 五项移动平均 方差的计算方法是，先将每个数据与算术平均数之差（即离差）的平方相加求和，再除于样本数减一。而标准差是方差的正的平方根。由于方差是通过平方计算的，它与原数据的次数有所不同，而标准差由于是方差的平方根，因而又与原数据的次数相同。因此，标准差与原数据的单位相同，而方差则不附加单位。 方差S2的定义分别如下式（样本）： 标准差S的的定义分别如下式： 七、变动系数 变动系数（coefficient of variation）又称变异系数，它用标准差S除于算术平均数的商来表示。变动系数CV的定义如下式： 八、标准化变量 标准差变量（standardized variable）,又称基准化变量，它是用来测量某个数据的数值与算术平均数的偏离程度，是标准差s的多少倍。借此可以看出该数据在全体数据所处的位置。标准化变量z的定义如下式： 九、相关系数 所谓相关系数（correlation coefficient）是用来测量诸如收入与消费、气温和啤酒的消费量、汇率与牛肉的进口价格等两个变量X、Y之间的相互关系的大小和方向（正或负）的系数。通过计算相关系数，可以知道X与Y之间具有多大程度的线性（linear）关系。相关系数R的定义如下式： 相关系数的R的取值范围为，R的取值具有以下的不同含义： （1）R=1完全正相关 （perfect positive correlation） （2）R0 正相关（positive correlation） （3）R=0 不相关（no correlation） （4）R0 负相关（negative correlation） （5）R=-1完全负相关 （perfect negative correlation） 为什么会有上述结果？请结合公式思考。 第二节 常用的概率分布 经济计量模型研究具有随机性特征的经济变量关系。本节将对数理统计中常用的随机变量分布及一些概念作一简单回顾。 一、概率分布 二、总体与样本 三、正态分布 四、抽样分布 一、概率分布 随机变量在各个可能值上出现的概率的大小的情况，叫概率分布。概率分布可用概率函数描述。 离散性随机变量X的可能取值为xi，P为概率，则概率函数为 P（X= xi ） i=1,2,3, …n 概率函数满足 P（X= xi ）≥0； 一、概率分布 连续性的随机变量概率函数 二、总体与样本 数理统计中把所研究对象的全部单位所组成的集合，叫做总体。从总体中抽出的部分单位所组成的集合，叫做样本。 三、正态分布 当连续的随机变量的概率密度函数形式为 时，称X的分布为正态分布,记为X～ ， 密度函数中 和 是X的数学期望和方差。 三、正态分布（总体分布） 当 和 时，称X服从标准正态分布，记为X～ 。 对于非标准正态分布的X，总可以作如下变换， ，使Z服从标准正态分布。 四、抽样分布 1、 分布 2、 t 分布 3、 F 分布 注：正态母体子样分布性质： 1、 分布 2、 t分布 如果随机变量X服从标准正态分布N（0，1）；随机变量 服从自由度为n、方差为2n的 分布。并且X和 相互独立，则统计量： t分布的密度函数为 对于从标准正态分布中的总体中抽的容量为n的简单随机样本，其样本均值 与样本标准差S构成如下统计量。 T分布图形：正态分布相当于标准差为1的t分布。而t分布的标准差多小于1。因而出现这种尾部肥大的现象。 3、F分布 如果随机变量Xi(i=1,2,3,…n),Yi(i=1,2,3,…n)是相互独立的，而且服从相同的正态分布 。令 3、F分布 F分布图形 例1：正态分布检验 设甲、乙两台机床生产同类型产品，其产品重量分别服从方差为70克（ ）与90克 （ ）的正态分布。从甲机床中随机地取出35件，其平均重量是137克，独立地从乙机床随机取出45件，其平均重量130克，问在显著性为0.01时，两台机床的产品就重量而言有无显著差异？ 解： 理论： 例2：比较两种安眠药A、B的疗效，以10个患者为实验对象，数据如下： 解：由于患者相同，可以建立z变量，然后假设z的均值是0，对其进行t单侧检验 例3（卡方分布）：设已知维尼纶纤度在正常