第十章_时间数列描述.ppt

* （一）影响时间数列变动的因素 1.长期趋势 现象在一段相当长的时期内沿着某一方向的持续发展变化，它是受某种固定的起根本性作用的因素影响的结果。 例如，改革开放以来经济持续增长，国内生产总值呈现出逐年快速增长的态势，根本原因是改革开放形成了一种全新的社会经济发展机制 * 2.季节变动 指时间数列因受自然因素或社会经济因素的影响，在一年内形成的有规律的周期性变动。?周期不大于一年? 。 例如某些季节性商品的销售量变动。 客运量的淡旺季。 * ?3?循环变动 指以若干年?或月、季? 为一定周期的有一定规律性的周期波动?周期一般大于一年? 。 它与长期趋势不同，不是单一方向的持续变动，而是有涨有落的交替波动，与季节变动也不同，其周期长短很不一致，季节变动有固定的周期。 如经济周期的繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段的循环变动。 ?4?不规则变动 指现象受众多偶然因素的影响，呈现无规则的变动。如地震、水灾、战争等因素引起的变动。 * 循环变动C（Cyclical） 不规则变动I（Irregular） 季节变动S（Seasonal） 长期趋势T（Trend） * 经济周期:循环性变动 繁荣拐点 繁荣拐点 衰退拐点 萧条拐点 复苏拐点 * （二）动态数列因素组合模型 （1）加法模型：Y=T+S+C+I 计量单位相同的总量指标 对长期趋势产生的或正或负的偏差 T表示长期趋势成分，S为季节变动成分，C为循环变动成分，I为不规则变动成分， 加法模型是假定四个因素的影响是独立的，每个成分均以绝对量表示。 * （2）乘法模型：Y=T·S·C·I 计量单位相同的总量指标 对长期趋势进行修正的百分比 常用模型 乘法模型是假定四个因素对现象发展的影响是相互作用的，以长期趋势成分的绝对量为基础，其余成分均以比率?相对量?表示 * 时间数列分析的任务之一，是对时间数列中的四种影响因素进行统计测定和分析，划分各种影响因素的具体作用，揭示其变动的规律和特征，为认识和预测事物的发展提供依据。 * 二、长期趋势变动分析测定长期趋势的目的主要有三个： 一是为了认识现象随时间发展变化的趋势和规律性； 二是为了对现象未来的发展趋势做出预测； 三是为了从时间数列中剔除长期趋势成分，以便分解出其他类型的影响因素。 * 长期趋势的类型基本有二种： 线性(直线)趋势； 非线性(曲线)趋势。 测定长期趋势常用的主要方法有： 时距扩大法； 移动平均法； 指数平滑法； 最小平方法。 * （一）线性趋势分析 1.时距扩大法 将原时间数列中较小时距单位的若干个数据合并，得到较大时距单位的数据。 通过扩大数列时间间隔，使得较小时距数据所受到的偶然因素的影响相互抵消，以反映现象发展的长期趋势。 线性趋势（Linear Trend）是指现象随时间的推移而呈现出的稳定增长或下降的线性变化规律。 * 2.移动平均法 对数列的各项数值，按照一定的时间间隔进行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一个新的时间数列代替原数列。 它可以削弱短期的不规则变动的影响，显示出原数列的长期趋势。 (1) 含义 * 2)计算各移动平均值，并将其编制成时间数列 一般应选择奇数项进行移动平均； 若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移动的时距长度。 (2)步骤 1)确定移动时距 * 奇数项移动平均: 原数列 移动平均 新数列 由此对奇数项移动平均而言，其移动平均值作为移动平均项数中间一期的趋势值。 * 移动平均 移正平均即两项移动平均得 新数列 原数列 偶数项移动平均: 由此对偶数项移动平均而言，一次移动平均值无法对正某一时期，要再作一次两项移动平均 * 月份 机器台数(台) 3项移动平均数 1 41 - 2 42 45 3 52 45.7 4 43 46.7 5 45 46.3 6 51 49.7 7 53 48 8 40 48 9 51 46.7 10 49 52 11 56 53 12 54 - 表4-17某机器厂各月生产机器台数的移动平均数 * 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 * 1)时距项数越大，对时间数列的修匀效果越强。 2)移动平均数组成的趋势值数列，较原数列项数少，移动平均时距N为偶数时，趋势值数列首尾各少N/2项；N为奇数时，首尾各少?N-1?/2项。 3)消除季节变动，N应与季节变动长度一致?季度数据N=4，月度数据N=12?；消除周期波动，N应和周期长度基本一致。 4)不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。 (3)移动平均法的特点 * 3.指数平滑法 根据本期的实际值Yt和本期的趋势值 分别给以不同权数?和1–?，计算加权平均数作为下期的趋势值 。 指数平滑法的基本模型如下：