学位论文-可转换债券的var风险分析.docVIP

本科生毕业论文 可转换债券的VaR风险分析 The Measure of Value at Risk of Convertible Bonds 学生姓名 所在专业 信息与计算科学 所在班级 申请学位 理学学士 指导教师 职称 副指导教师 职称 答辩时间  目 录 摘 要 I abstract II 1 绪论 1 1.1 研究的背景 1 1.2 研究的意义 1 2 风险价值Var方法概述 1 2.1 VAR 方法的产生 1 2.2 VAR 方法的发展现状 1 2.3 VaR的定义 2 2.4 VaR计算的几种方法 2 2.4.1方差-协方差法 2 2.4.2历史模拟法 2 2.4.3蒙特卡罗模拟法 2 3 可转换债券的VaR实证分析 2 3.1 数据选取及预处理 2 3.1.1 正态性检验 1 3.1.2 平稳性检验 1 3.3 基于蒙特卡罗模拟法的可转换债券的VaR度量 2 4 可转换债券VaR模型检验 2 5 Var的局限性 2 鸣 谢 3 参考文献 4  摘 要 2008的金融危机,经济持续衰退，股市低迷债市火爆。业内人士称，债市将成为经济减速时期和适当放松的货币政策的最大受益者。abstract 2008 financial crisis, the economy