计量经济学课件7.pptVIP

STA 677.001 STA 677.001 * 计量经济学 北京交通大学经济管理学院 * 7 单方程回归模型专题分析 7.1 虚拟变量的回归 7.2 模型的设定误差 7.3 模型变量的观测误差 7.4 随机解释变量的问题 7.5 案例分析 * 要求 1.掌握虚拟变量的设定方法； 2.理解模型的设定误差及处理方法； 3.理解变量的测量误差； 4.了解随机解释变量对回归模型的影响； 5.掌握虚拟变量的应用。 7.1 虚拟变量的回归 * 7.1.1虚拟变量回归的背景与其系数的含义 在研究现实问题时，许多解释变量都是定性变量，例如，当我们研究影响一个人工资水平的因素，“性别”因素就是一个只能取“男”或“女”两个值；再比如，“党员”与“非党员”、“外地人”与“本地人”、“欧元诞生之前”与“欧元诞生之后”…它们都是只有两种可能出现的情况。对于这样的变量，我们就可以用“虚拟变量”来描述。 7.1.1虚拟变量回归的背景与其系数的含义 当一个回归方程引入“虚拟变量”作为其中一个或几个解释变量时，无论是参数的估计，还是显著性检验的方法与普通变量的回归没有任何区别。只是这样的变量，其前面的系数所表示的含义有一些独特的地方。例如，有如下回归方程： 回归系数 的含义就是：当D分别取1和0时，相应的 被解释变量的期望值之差。 7.1.2 虚拟变量的设定 当需要处理定性变量时