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三、二维随机变量及其分布(数学一) 多维随机变量的分布 (数学三、四) Ⅰ 考试大纲要求 ㈠ 考试内容 [数学一] 二维随机变量及其概率分布 二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布 二维连续型随机变量的联合概率密度、边缘密度和条件密度 随机变量的独立性和不相关性 常用二维随机变量的分布 两个随机变量简单函数的分布 [数学三、四] 多维随机变量及其分布函数 二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布 二维连续型随机变量的联合概率密度、边缘密度和条件密度 随机变量的独立性和不相关性 常见二维随机变量的分布 两个及两个以上随机变量的函数的分布 ㈡ 考试要求 联合分布函数；随机变量联合概率分布和联合概率密度；随机变量的独立性及不相关性；两个随机自变量的函数的概率分布． 1、理解二维随机变量的联合分布函数的基本概念和性质；离散型随机变量联合概率分布、边缘分布和条件分布；连续型随机变量联合概率密度、边缘密度和条件密度；会利用二维概率分布求有关事件的概率． 2、理解随机变量的独立性及不相关性的概念及其联系和区别，掌握随机变量独立的条件； 3、掌握二维均匀分布；了解二维正态分布的概率密度，理解其中参数的概率意义； 4、掌握根据两个随机自变量的联合分布，求其较简单函数的分布的基本方法；会根据两个或多个独立随机变量的分布求其较简单函数的分布． Ⅱ、考试内容提要 ㈠ 离散型随机变量的联合概率分布 主要讨论两个离散型随机变量的联合分布，多个变量的的情形完全类似． 1、联合概率分布 设离散型随机变量和的一切可能的集合为，则和的联合概率分布表示为： ； (3.1) 有时以列联表的形式表示 表3.1 离散型随机变量和的联合概率分布 1 其中． 2、边缘概率分布 变量和的概率分布称做其联合分布的边缘分布： (3.2) 表3.1的左右两列恰好是其中一个变量的概率分布，上下两行恰好是另一个变量的概率分布． 3、条件分布 随机变量在条件下的条件概率分布为 (3.3) 亦称“关于的条件分布”．对于给定的，只要，条件分布就有定义，并且具有（无条件）概率分布的一切性质． ㈡ 连续型随机变量的联合分布 连续型随机变量的联合概率分布由联合密度表示． 1、联合密度 对于二连续型变量和，可视为平面上的点．对于平面上的任意区域G，称函数为的概率密度或和的联合（概率）密度，如果点属于G的概率可以通过一个非负函数的积分表示为 ， (3.4) 特别，对于矩形区域，如果 ． (3.5) 联合概率密度具有如下性质： ． (3.6) 2、边缘密度 变量和的概率密度和可由其联合密度表示为 ， (3.7) 称做联合密度的边缘密度． 3、条件密度 对于任意，若0，则称 (3.8) 为关于的条件密度．同样可以定义关于的条件密度．由(3.8)，得密度乘法公式： ， (3.9) ㈢ 联合分布函数 1、定义 (1) 称元函数 (3.11) 为随机向量的分布函数，或随机变量的联合分布函数． (2) 随机变量中每个变量的分布函数以及其中任意个变量的联合分布函数，称为的边缘分布函数． 2、性质 以和的联合分布函数为例[(1)～(4)是基本性质]． (1) ０≤≤１，且对于每一自变量单调不减． (2) F(x, y)对于每一自变量右连续． (3) ，． (4) 对于任意实数，有 (5) 随机变量和的联合分布函数，完全决定每个随机变量的分布函数和（反之未必）： ． (3.12) (6) 连续型随机向量的分布函数可由联合密度表示为 ； (3.13) 并且对于几乎一切，有 ． 注意，联合分布函数完全决定随机变量的联合分布，但是它不便于描绘具体的随机变量，多用于一般性研究，况且很少联合分布函数有简单的数学表达式．实际中遇到的分布有离散型和连续型两大类，分别描绘离散型和连续型随机变量． ㈣ 随机变量的独立性 1、一般概念 (1) 称随机变量为相互独立的，如果其联合分布函数 ， (3.14) 其中是随机变量X k的分布函数． (2) 称随机向量与为相互独立的，如果 ． (3.15) (3) 称随机变量列为相互独立的，如果对于任意，变量相互独立． 2、离散型 称离散型变量相互独立，若对于其一切可能值，有 ． (3.16