平稳时间序列模型 第三章 平稳时间序列模型.doc

平稳时间序列模型 第三章 平稳时间序列模型 导读：就爱阅读网友为您分享以下“第三章 平稳时间序列模型”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 其中 ?(B)?(1??1B??2B2?...)?即 (1??1B) (1??1B) (1??1B)(1??1B??2B2?...)?(1??1B) 或者 [1?(?1??1)B?(?2??1?1)B2?(?3??2?1)B3?...]?(1??1B) 通过令上述方程中两边Bj的系数相等，得到 ?j??1j?1(?1??1),j?1 （3.4.9） 可以将ARMA（1，1）过程写成纯粹的移动平均形式 Zt??(B)at? (1??1B) at (1??1B) 注意到 (1??1B)(1??1B??2B2??3B3?...)?(1??1B) 即 [1?(?1??1)B?(?2??1?1)B2?...)?(1??1B) 因此， ?j??1j?1(?1??1),j?1 （3.4.10） ARMA（1,1）过程的ACF 为得到?Zt?自协方差函数，在式（3.4.8b）的两边同时乘以Zt-k Zt?kZt??1Zt?kZt?1?Zt?kat??1Zt?kat?1 取期望得到 ??????