eviews-异方差性..docVIP

3.8（1）根据Y、X的相关图分析异方差性 由上图可知y与x的线性相关性差异不是很大，基本处在一条线性方程上 利用WHITE检验、帕克检验，和Gleiser检验进行异方差检验Ⅰ、White检验 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.1724 Probability 0.0096 Obs*R-squared 8.4136 Probability 0.0148 取显著性水平，由于＞，所以理利润函数存在异方差性。 Ⅱ、Park检验 根据Park检验，得到： S 2.2720 0.5713 T -3.3858 3.2195 Ⅲ、Gleiser检验： 利用genr命令一次生成等序列，再建立与这些序列的回归方程 ① 0.0613 1.1759 0.2924 ② 0.0639 1.2307 0.2818 ③ 0.0683 1.3197 0.2656 根据统计检验，得到统计检验最为显著的是： 0.0683 1.3197 0.2656; 上述四个方程表明，利润函数存在着异方差（只要取显著性水平） （3）取权数 利用加权最小二乘法估计模型： 依次键入命令： 或在方程窗口中点击Estimate\Options按钮，并在权数变量栏依次输入，可以得到一下估计结果： ③ S 0.2082 0.0053 T 3.3978 7.2001 0.7422 5.0534 0.000001 ④ S 0.1283 0.004 T 4.61144 10.49056 0.8594 18.0642 0 模型④最优，所以利用WLS方法估计的利润函数为 S 0.1283 0.004 T 4.6114 10.49 0.8594 18.064 0 3.9设根据某年全国各地区的统计资料建立城乡居民储蓄函数时（其中，S为城乡居民储蓄存款余额、X为人均收入），如果经检验得知：： （1）说明该检验结果的经济含义; （2）写出利用加权最小二乘法估计储蓄函数的具体步骤； （3）写出使用Ewiews软件估计模型时的有关命令。 解：（1）模型存在异方差，城乡居民储蓄存款余额与人均收入,对于低收入家庭，满足基本消费最后，剩余收入不多，所以各家庭储蓄存款之间不会有很大区别，高收入家庭就不一样了，储蓄存款有很大的差异，即随机误差项的方差会明显大于低收入家庭。 （2） 或在方程窗口中点击Estimate\Options按钮，并在权数变量栏依次输入，可以得到数组如下估计结果： ① ( ) ( ) ②③④ 然后采取最优模型 命令方式 LS(W=权数变量）S C X 菜单方式 ：1.在方程窗口中点击Estimate按钮 2 .在弹出的对话框中点击Options 进入参数对话框，选定Weight LS 输入权数变量 点击OK 3.10表2中的数据是美国1988年工业部门研究与开发支出费用Y和销售额S、销售利润P的统计资料。试根据表中数据： （1）分别利用线性模型和双对数模型建立研究费用模型，比较模型的统计检验结果和异方差性的变化。 （2）检验模型的异方差性 （3）对于双对数模型，分别取权数变量为W1=1/P、W2=1/RESID^2，利用WLS方法重新估计模型，分析模型中异方差的校正情况。 解：（1）①线性模型 S 991.9935 0.0179 0.1985 T -0.014 0.6978 1.2077 0.5245 8.2741 0.0037 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 19.4165 Prob.F(5,12) 0 Obs*R-squared 16.0198 Prob.Chi-Square(5) 0.0068 Scaled explained SS 23.4891 Prob.Chi-Square(5) 0.0003 ②对数模型 LOG(Y)=-7.0368+ 1.2453LOG(S)+ 0.0618LOG(P) S 2.3465 0.3652 0.2585 T -2.9987 3.4097 0.2392 0.7954 29.16287 0.000007 Heteroskedasticity Test: White F-