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2017-01-11 发布于重庆
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eviews操作步骤异方差自相关.

异方差性的检验和消除15. √表6列出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入x与消费性支出y的统计数据。①利用OLS法建立人均消费支出与可支配收入的线性模型和对数线性模型；②检验模型是否存在异方差性；③如果存在异方差性，试采用适当的方法加以消除。表6 中国城镇居民人均可支配收入与消费性支出(单位：元)地区可支配收入x消费性支出y地区可支配收入x消费性支出y 北京 10349.698493.49 浙江 9279.167020.22 天津 8140.506121.04 山东 6489.975022.00 河北 5661.164348.47 河南 4766.263830.71 山西 4724.113941.87 湖北 5524.544644.50 内蒙古 5129.053927.75 湖南 6218.735218.79 辽宁 5357.794356.06 广东 9761.578016.91 吉林 4810.004020.87 陕西 5124.244276.67 黑龙江 4912.883824.44 甘肃 4916.254126.47 上海 11718.018868.19 青海 5169.964185.73 江苏 6800.235323.18 新疆 5644.864422.93输入数据：data x y 绘制图形，确定模型：Plot x y（相关图） view-graph-scatter（散点图）（1）线性模型：ls x y S.E=216.8900对数线性模型：GENR lnx=LOG(x)GENR lny=LOG(y)ls lny c lnxS=(0.263495) (0.030132)t=(0.946635) (31.39272) F=985.5030 S.E=0.038023 DW=1.512696(2)检验是否存在异方差性White检验：ls y c x在方程窗口中 views-residual test-heteroscedasticity-white此时可以选择要不要包含交叉乘积项。一元的自由度为2 二元的自由度为5取α=0.05，n 为样本数量，=12.65213，即对应的p值小于0.05，表面模型存在异方差性。Goldfeld-Quandt检验（戈德菲尔德-匡特检验）：将观察值按解释变量的大小顺序排列，将排列在中间的约1/4的数据删掉，记为c，也可不删。由样本x数据排序，n=20,c=20/4=5,取c=4，从中间去掉4个数据，确定子样1（1~8）Sort x将样本数据关于x排序Smpl 1 8确定子样本1Ls y c x求出RSS1Smpl 13 20确定子样本2ls y c x求出RSS2计算出F=RSS2/RSS1取α为0.05, 查第一自由度和第二自由度为的F分布表，大于查的结果则存在异方差性。子样本1求出RSS1=126528.6。子样本2确定子样本2（13~20），求出RSS2=615472，计算出F= RSS2/ RSS1=4.86，给定显著性水平为0.05，查，所以模型存在异方差性。Gleiser检验：iews-residual test-heteroscedasticity-gleisernr2对应的p值小于0.05，存在异方差性。Park检验：iews-residual test-heteroscedasticity-harvey-输入log(x)Nr2对应的p值小于0.05，所以存在异方差性。（3）消除异方差性加权最小二乘法：生成权数变量 1/x 1/x2 Ls(w=权数表达式) y c x使用white检验是否已消除异方差性采用加权最小二乘法估计，取权数w=1/x，得如下回归方程： F=699.7741在方程窗口进行white检验可知，用加权最小二乘法估计人均消费支出函数不存在异方差性。自相关性的检验与消除13√天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME），以及消费价格指数（PRICE）见表4。定义人均实际消费性支出y= CONSUM/PRICE，人均实际可支配收入x=INCOME/PRICE。表4 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据年份CONSUM(元)INCOME(元)PRICE1978344.88388.321.0001979385.20425.401.0101980474.72526.921.0621981485.88539.521.0751982496.56576.721.0811983520.84604.311.0861984599.64728.171.1061985770.64875.521.2501986