第一章基础知识-随机过程分析.ppt

* * 第一章(第一讲） 基础知识 、概率（Probability) 1．随机试验(random experiment) 若试验满足下列条件 ①在相同条件下可以重复进行； ②每次试验可能出现的结果不止一个，并且事先知 ③每次试验会出现哪个结果在试验前无法确定； 则称试验为随机试验，简称为试验。 道所有可能发生的结果； 2．随机事件(event) 定义 在一次试验中可能出现也可能不出现的结果叫 基本事件(样本点)：最简单不能再分的事件。用字母 样本空间(sample space)：全体基本事件组成的集 注 一次试验中有且只有一个基本事件发生；任一个随 随机事件，简称为事件，用大写字母A，B，C，D， …表示。 ω，或ω1，ω2，…表示。 合，用S表示。 机事件都是样本空间的子集。 定义 如果试验的结果是事件A中的基本事件，则称该 必然事件：每次试验中必然会发生的事件，用S表示。 不可能事件：每次试验中不可能发生的事件，用φ表示。 3．概率(probability)定义 一个事件是样本空间的一个子集，假设对样本空间S的每一个事件E定义了一个数P(E)，满足以下三条公理： 公理(axiom)(1) 非负性 P(E)≥0 公理(axiom)(2) 规范性 P(S)=1。 事件A发生。 公理(axiom)(3) 可列可加性 对于可列个两两互斥的随机事件 E1，E2，…，En，…有： 则称P(E)为事件E发生的概率。 4．概率性质 性质1 P(φ)=0. 性质2 有限可加性 设A1，A2，…，An是两两互斥 性质3 对任意事件A，有 性质4 可减性 若 注 对任意事件A， B ， 有P(B-A)=P(B)-P(AB) 性质5 单调性 若 性质6 加法公式 P(A∪B)= P(A) +P(B)-P(AB) 则P(B-A)=P(B)-P(A) 则P(A)≤P(B) 互斥的事件，则 性质7 布尔不等式(Boole’s inequality) 证明：定义事件 则 是互不相交的事件序列，满足 于是 性质8 连续性 定义：若 ，称事件序列 为递增的；而当 ，称事件序列 为递减的。 (1.5.1) (1.5.1)