海风at策略平台 海风AT策略平台-帮助.doc

海风at策略平台 海风AT策略平台-帮助 海风AT策略平台 海 风 2015.11 1 2 3 介绍 1.1 AT平台，是国内首款开源策略平台。 特色 2.1 直连经纪商服务器 2.1.1 AT平台通过接口直连经纪商，无中间服务器 2.1.2 保护交易信息私密性 2.1.3 最快交易速度 2.1.4 便捷部署于托管机房 2.2 拓展便利 2.2.1 基于C#.Net语言的AT平台具有良好的拓展功能，可对接其它系统或平台。如Matlab、R、SPSS等数学工具实现交互。 2.3 事件驱动 2.3.1 AT平台采用异步机制，实现了以行情、委托、成交为基础的事件驱动架构。 2.4 Tick回测 2.4.1 AT支持Tick级策略回测，为客户提供更加真实的历史还原，构建更加稳固的策略。 2.5 定制功能 2.5.1 可依据客户需求在现有平台基础上实现个性化定制功能，构建独特的交易系统。 环境搭建 3.1 Visual Studio 2015下载与安装 3.1.1 打开网址 3.1.2 选择相应版本的VS2015下载安装 3.2 Git插件安装 3.2.1 打开网址 3.2.2 下载最新版本，同时观看视频讲解如何使用 4 下载更新 4.1 源码下载 4.1.1 网址 4.1.2 Git配置：在目标目录上点右键，复制上面的网址到最上面的输入框，再点 “克隆”即可。 4.2 5 更新 4.2.1 使用GitExtension中的Pull功能进行同步更新 启动与配置 5.1 用Visual Studio打开Git克隆的项目 5.2 复制资源文件 5.2.1 将Resources目录下的所有文件复制到Debug目录下 5.3 项目调试配置，因为此项目为dll项目，需要调用外部exe程序进行调试。 6 运行 6.1 交易行情服务器配置 6.1.1 模拟账号获取 登录 进行注册 所有品种规则为上期所规则 6.1.2 中金所仿真账号获取 向期货公司申请 6.1.3 其它前置配置请按图中所示的格式进行添加。 修改对应的前置地址即可 6.2 界面说明 6.2.1 配置数据源 Mongo .1 目前提供2012/7/30之后的分钟数据，以及实时分钟数据。 .2 库地址与账号密码请在源码网站 （/hubert28/at_strategy/issues）上查找 文本数据源 .1 可以读取本地文本数据进行策略测试与运行 .2 以下是默认格式，可在源码中修改。 分钟格式 // 时间(精确到分),开,高,低,收,量,仓,均价 // 2010 /04/16 09:15,3497.2,3517.4,3497.2,3507.9,823,650 Tick格式 // LastPrice, BidPrice1, BidVolume1, AskPrice1, AskVolume1, AveragePrice, TradingDay HighestPrice, LowestPrice, OpenInterest, Turnover,Volume, UpdateTime, UpdateMillisec, ActionDay, 6.2.2 策略添加 选择策略项目编译的DLL文件 .1 At_strategy项目编译的dll文件，需要包含继承 Strategy 的类。 在策略框中选择dll中包含的某个策略 选择合约 选择周期 选择策略的开始时间 选择策略的结束时间 .1 不选则表示读取数据到当日（蓝框所示）。 .2 若为交易日，则会读取当日数据并实行运行。 策略添加 .1 点击添加按钮，在显示区中能看到相应的策略，在参数区显示策 略中需要配置的参数 策略删除 .1 不需要的策略点击“删除”，从列表中移除。 加载模式选择 .1 K线模式 .1.1 按照选择的“周期”，每个周期生成一个K线。历史数据 中每个K线执行一次策略。 .2 Tick模式 .2.1 逐笔执行策略（历史测试需要更长的时间）。 0 修改参数 0.1 6.2.3 策略显示区域 根据需要修改左侧参数区中策略的参数。 策略加载，读取历史数据与实时数据（未选择结束日期），执行策略。 “状态”，显示策略是否加载的状态 “委托”，勾选后，当策略的买卖信号时将实际执行。 “时间”，显示历史数据最后的日期或实时数据的时间。 “交易”，显示合约对应的交易所状态（BeforeTrading, Trading, NoTrading, Closed）。 “测试报告”，显示策略的历史测试结果，点击“报告”按钮。 “图形显示”，图形显示K线及交易信号，点击“显