金融时间序列分析实验报告.docxVIP

实验报告课程名称： 金融时间序列分析 实验类别：综合性□ 设计性 □ 其他□ 实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析专业班级： 姓 名： 学 号： 实验室号： 实验组号： 实验时间： 批阅时间： 指导教师： 成 绩： 实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级： 学号： 姓名： 实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析实验目的和要求 通过实验，能够熟练掌握如何利用Eviews软件，建立GARCH模型（正态分布、t分布、广义误差分布）分别对某个金融市场进行分析。实验方法 通过网络下载数据，利用给的数据在EViews软件进行分析，总结。完成设计课程题目。设备或条件电脑、互联网、EViews8.0软件、同花顺软件实验内容成果见附件一收获或体会了解了EViews金融计量软件，学会使用该软件，熟悉操作过程。EViews使得金融统计与计量分析变得既快捷又方便。实验准备报告无实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级： 学号： 姓名： 实验内容或作品名称：本实验选取2009年7月28日到2014年5月16日之间的七天回购利率2W的价格，共1200个数据为原始数据进行建模分析。图一为原始数据折线图。图一一、对原始数据进行平稳性检验采用ADF检验法对原始数据进行平稳性检验，检验结果如图二所示。根据图中数据可以看到检验结果中含有单位根为0.6134，且t值较小因此原始数据是非平稳的。根据统计学要求需进行平稳性处理，即将数据转变成对数差分的形式。实验项目：基于GARCH模型的2W七天回购利率分析实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级： 学号： 姓名： 实验内容或作品名称：Null Hypothesis: STHG has a unit rootExogenous: ConstantLag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)t-Statistic?Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic-1.338365?0.6134Test critical values:1% level-3.4356085% level-2 level-2.567997*MacKinnon (1996) one-sided p-values.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(STHG)Method: Least SquaresDate: 11/26/16 Time: 21:44Sample (adjusted): 6 1200Included observations: 1195 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??STHG(-1)-0.0002860.000214-1.3383650.1810D(STHG(-1))0.3733560948910.0000C0.0015440.0008111.9038580.0572R-squared0.391801?Mean dependent var0.001958Adjusted R-squared0.389243?S.D. dependent var0.012692S.E. of regression0.009919?Akaike info criterion-6.383682Sum squared resid0.116986?Schwarz criterion-6.358146Log likelihood3820.250?Hannan-Quinn criter.-6.374061F-statistic153.1902?Durbin-Watson stat2.015389Prob(F-statistic)0.000000图二实验项目： 实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级： 学号： 姓名： 实验内容或作品名称：二、对对数差分后的数据进行平稳性检验如图三所示，是对数差分后的数据折线图。图三还是采用ADF检验法对对数差分后的数据进行平稳性检验，结果如图四所示。从图中数据可以看出，由新数据得到的t值比较大，对应的P值为0，没有单位根，所以新的数据是很平稳的。得到平稳数据后，要进行ARCH-LM检验。实验项目： 实验报告（适用经、管、文、法专业）专业班级： 学号： 姓名： 实验内容或作品名称：Null Hypothesis: RSTHG