用C++编写易盛程序化交易指令..docxVIP

用C++编写易盛程序化交易指令(易盛程序化交易VS2008环境开发指引)郑州易盛信息技术有限公司综述本文介绍怎样在Visual Studio 2008平台上使用易盛程序化交易客户端?(2.0)提供的接口开发交易指令。使用VS2008开发交易指令有下列优势：使用纯C++方式编程，符合高级程序员的开发习惯方便使用第三方库。如：STL等可以利用VS2008强大的Debug功能进行调试，跟踪代码执行。使用VS2008开发易盛程序化交易指令相对采用易盛公式编辑器稍显复杂，需要进行一些环境配置；另外，参数、变量、特别是序列变量的定义，以及函数的调用均需采用标准的C++方式。这些差异将在以下内容做详细介绍。程序安装目录假设易盛程序化交易客户端被安装在：“D:\易盛程序化交易系统”。在客户端安装目录下，找到EXPERTS目录并打开，可以看到以下两个目录：include： D:\易盛程序化交易系统\experts\includelib： D:\易盛程序化交易系统\experts\libVS2008开发环境配置创建项目打开vs2008,点击菜单 文件 - 新建 - 项目，弹出如下对话框：选择左侧树形菜单：Visual C++ - Win32 ,在右侧模板里，选择“Win32项目”，并填写项目名称、位置，点击确定按钮，弹出如下对话框：点击“下一步”，界面如下图：应用程序类型请选择DLL点击“完成”按钮后，生成的新项目目录结构如下图(左)所示。其中,dllmain.cpp文件我们不需要，可以删除。删除该文件后项目目录结构如下图(右)所示 环境配置右键点击项目名称，选择菜单属性，弹出如下图所示窗口选择左侧属性菜单“常规，将右侧面板中的“字符集”设置为“使用多字节字符集”，如下图选择左侧属性菜单“调试，将右侧面板中的“命令”设置为“D:\易盛程序化交易系统\ EsunnyTrader.exe”，如下图:选择左侧属性菜单“C/C++，将右侧面板中的“附加包含目录”设置为“D:\易盛程序化交易系统\experts\include”，如下图选择左侧属性菜单“C/C++-“代码生成，将右侧面板中的“运行库”设置为“多线程调试(/MTd)”;如下图。(编译Release版，请将这项设置为 “多线程(MT) ”)选择左侧属性菜单“连接器，将右侧面板中的输出文件设置为 D:\易盛程序化交易系统\Experts\dll\Sample.dll; 将附加库目录设置为“E:\易盛程序化交易系统\experts\lib”; 选择左侧属性菜单“连接器-“输入，将右侧面板中的“附加依赖项”设置为“fmllibd.lib”;如下图。(编译Release版，请将这项设置为fmllib.lib)点击“确定”按钮完成设置编写代码打开Sample,输入如下代码：// 该示例演示怎样使用Visual Studio 进行易盛程序化动态库开发//在VS 2008环境下编译测试通过//编译完成后可以直接按 F5 调试运行//#include stdafx.h#include userlib.hclass MFML:public UserLib{public: //定义成员变量Numeric P1;Numeric P2; NumericSeries MA1;NumericSeries MA2; //将P1,P2声明为数字型参数BEGIN_PARAMETE_MAP(4)PARAMETE_FLOAT(P1,10,5,20,参数一)//格式(名称,默认值,最小值,最大值,注释)PARAMETE_FLOAT(P2,2.5,0.5,5.5,参数二) //格式(名称,默认值,最小值,最大值,注释)END_PARAMETE_MAP() //构造函数，构造函数中必须完成以下两件事情: //1.调用InitParams进行参数初始化,否则参数无法使用 //2.给每个序列变量设置运行信息(m_gInfo)，否则序列变量无法正常工作 MFML(){InitParams();//该句用于初始化参数值MA1.m_gInfo = m_gInfo; //所有的序列变量都需要设置运行信息gInfoMA2.m_gInfo = m_gInfo; //所有的序列变量都需要设置运行信息gInfo} //Exec函数为该DLL的调用入口。相当于ETL语言的Begin....End区域void Exec(){MA1 = Average(Close(),5);MA2 = Average(Close(),20);PlotNumeric(MA1,MA1);PlotNumeric(MA2,MA2);if(CrossOver(MA1,MA2)){Buy(1,Q_AskPrice());}else if(CrossUnder(MA1,MA2)){Se