时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征..docVIP

第1组 计量经济学理论与方法（字数12000） 作者简介 周建（1976.8——）：男，副教授，博士生导师。现任职于上海财经大学经济学院，数量经济学博士学位。研究方向：计量经济学理论与方法、金融计量经济学、宏观经济模型与政策。 电话：021O） Email：zhouj@sem.tsinghua.edu.cn 地址：上海市国定路777号上海财经大学经济学院（邮编：200433） 时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征 周建 (上海财经大学经济学院，上海 200433) 摘要：研究了时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征。采用Monte—Carlo模拟对于所有的1阶和2阶自回归模型进行了系统仿真，研究结论表明：（1）随着样本容量的逐渐增大，SIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将显著增大，并渐近依概率收敛到1，而AIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将逐渐增大，但并不能依概率收敛到真值。（2）在其它外界条件不变情况下，所有准则函数正确判断概率与序列的平稳性无显著变化关系。（3）样本容量越小，AICC检测效力越显著高于SIC、AIC检测效力；随着样本容量的逐渐增大，SIC检测效力逐渐高于AICC、AIC检测效力，但此时AICC、AIC检