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浅析商业银行的流动性风险及防范措施 姓名：赵强 专业班级：05级投资经济管理3班 指导老师：马秀杰 内容简介：流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，我们说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。 结论：浅析商业银行的流动性风险及探究其防范措施是商业银行生存的关键之一 关键词：流动性风险 成因 防范对策 流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险一直是存在的。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，流动性问题解决得不好，就有可能导致流动性支付危机，这一问题对金融机构尤其重要。?商业银行流动性风险来源于两个方面：负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。?(一)商业银行的资产负债期限不相匹配。商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。在这种资产负债结构下，当市场发生突然变动，客户大量提取额度的情况下，如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过程，现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给，靠短期拆借来维持流动性只能产生恶性循环。2005年国有商业银行的资产负债率分别为：工行96.01%，中行94.61%，建行93.73%，农行98.33%。在获得注资后，工、中、建三家银行自有资本占贷款的比例有所提高，建行最高，达到了12.01%；农行仍很低，只有2.85%，并且与2004年的3.05%相比，下降幅度较大，这主要是由农行在2005年信贷规模快速扩张造成的。这种高负债的信用业务是建立在公众高度信任基础上的，当受相关因素发生变化的影响公众信任度下降时，就会引发流动性风险。经济环境的变化近几年，我国银行体系流动性相对过剩问题日益显著，2005年末，存差资金高达94011亿元，是2000年的3.8倍。这对仍然依赖利差收入作为主要收入来源的我国商业银行来说，竞争力必然被严重削弱。超额准备金也一直居高不下，2000－2004年，金融机构在央行的超额准备金由4050亿元增至12650亿元，年均增长率高达32.94%。2005年底，国内多家银行的高层管理人员开始在多个场合反复强调这种过剩带来的困扰，中国工商银行行长杨凯生就曾用“前所未有的困境”形容银行面临的巨大压力。 因此，为富裕的资金寻找合适的投向，解决流动性过剩问题成为各家银行摆在案头的首要任务。但是，在流动性过剩压力下，过多的资本追逐过少的项目，必然会导致过度竞争，盲目降低贷款利率、降低贷款准入“门槛”，这将放大信贷风险，影响银行的赢利能力以及流动性。并且，由于四大国有银行在我国银行体系中占有绝对优势，股份制银行、城市商业银行等其他银行也与政府有着或多或少的联系。长期以来，我国银行以政府信用为支持，政府不会让银行倒闭，已成为居民心中的共识。储户在选择银行时，并不关心银行的经营效益和不良资产情况，也未曾因我国银行数额巨大的不良贷款而发生挤兑。在这样的背景下，虽然商业银行普遍资产质量不高，一般认为我国银行业发生流动性风险的机率比较低。这使得管理者对流动性风险普遍重视不够，流动性风险管理意识淡薄，主动管理的意识较差，风险管理水平较低。流动性风险在我国商业银行经营管理中并未构成真正的硬性约束。在银行致力于解决目前流动性过剩的情况下，更容易忽视对流动性不足风险的管理。去年底，国内金融业对外资银行已全面放开，在同具有一定实力的外资银行的竞争中，“存款搬家”的局面，势必会逐渐显现。此外，市场股票显示的强劲上升势头，不得不使中央银行重拳出击，上调存款准备金率、加息、扩大人民币兑美元即期汇价波幅。三箭齐发，意在控制流动性过剩，缓解银行储蓄存款下降，引导货币信贷投资的合理增长，保持物价水平基本稳定。由此可见，流动性风险管理是当前银行业所面临的一项迫切而艰巨的任务，作为商业银行自身与监