《概率论含随机过程中外.docVIP

概率论（含随机过程）(中外) (2006年秋季) (0988) 课程名称：概率论 英文名称：Probability Theory (Include Stochastic Processes) 授课教师 王耀东 答疑时间: 星期五 12:00 –14:00 办公室: 教育行政楼512室 电话512室（办））、（院办） 移动电话5948 ydwang777@126.com 辅导教师 邬娟 电话： E-mail: wjuan@ 答疑时间：周一晚18:00 –20:00 答疑地点：国定路一教1212室 课程安排说明: 2006年9月11日～2007年1月19日 星期三上午10:05-11:45 教室: 1403 (国定路一教) 星期五上午8:00-9:40 教室: 1310 (国定路一教) 期中考试时间 2006年11月8日（第9周） 指定教材: 魏宗舒等编，概率论与数理统计教程 高等教育出版社，1983 年10月。 闵华玲编著，随机过程，同济大学出版社，1987 年1月。 叁考书目: 茆诗松、程依明、濮晓龙 编著，《概率论与数理统计教程》，高等教育出版社，2004 年7月。 林正炎、苏中根编，《概率论》，浙江大学出版社，2003（第二版）。 陈希孺 编著，概率论与数理统计，科学出版社，中国科学技术大学出版社，2000年。 李贤平编，《概率论基础》（第二版），高等教育出版社，1997年4月。 方兆本 缪柏其 编著，随机过程，中国科学技术大学出版社，1993 年1月。 复旦大学编，概率论 第三册 随机过程，高等教育出版社，1981 年1月。 Sheldon Ross, A First Course in Probability (6th Edition) ，Addison-Wesley Publishing, 2003.((美)罗斯著, 概率论基础, 影印本，中国统计出版社，2003年5月) Charles M. Grinstead and J. Laurie Snell, Introduction to Probability, 2nd Rev edition , American Mathematical Society, 1997. 课程简述：概率论是研究和揭示自然界和人类社会随机现象规律的一门学科，是统计理论和方法的基础，与数学的其他分支有着密切联系，并在各个领域有着广泛的应用。本课程主要阐述概率论的基本思想，介绍研究随机现象的基本方法以及基本结果。 教学目的: 随机现象广泛地存在于人类活动的各个方面。随着科技的不断进步，人们对定量地分析随机现象的规律性提出了愈来愈多愈来愈高的要求，概率论即是以研究上述规律性为目的的数学的一个重要分支。它有不同于其它研究必然现象的数学分支的独特的思想和方法。 通过对《概率论》的学习，使学生掌握概率论的基本概念和主要结果，熟悉处理随机现象的基本思想，了解概率论在各个领域的广泛应用，并为进一步学习数理统计的各门课程及其它相关课程奠定基础。 课前预习: 你最好在课前进行预习,课堂上我将着重如何解决问题。 如果你事先阅读了相关章节,这将有助于你们理解讲课 的内容。 预修要求：已修过数学分析和线性代数 课程主要内容： 预备知识 1. 排列 2. 组合 3. 集合 （一） 事件与概率 1. 随机事件和样本空间 2. 概率和频率 3. 古典概型 4. 概率的公理化定义及概率的性质 5. 条件概率、全概率公式和贝叶斯公式 6. 独立性 7. 贝努里概型 （二） 离散型随机变量 1. 一维随机变量及分布列 2. 多维随机变量、联合分布列和边际分布列 3. 随机变量函数的分布列 4. 数学期望的定义及性质 5. 方差的定义及性质 6. 条件分布与条件数学期望 （三） 连续型随机变量 1. 随机变量及分布函数 2. 连续型随机变量 3. 多维随机变量及其分布 4. 随机变量函数的分布 5. 随机变量的数字特征、契贝晓夫不等式 6. 条件分布与条件期望、回归与第二类回归 7. 特征函数 （四） 大数定律与中心极限定理 1. 大数定律 2. 随机变量序列的两种收敛性 3. 中心极限定理 4. 中心极限定理(续) （五） 随机过程的基本概念 随机过程的基本概念 有穷维分布族 随机过程的基本类型 （六）马尔可夫过程