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时间序列分析实验设计.
实验报告
课程：时间序列分析课程设计
姓名: 倪瑞
班级：12统计学2班
学号：12207040217
摘要：课程设计的内容主要是通过对一些典型、通用的时间序列模型的进行创新或者改进，加深学生对时间序列分析方法中的基本概念和基本理论的认识，使得学生掌握时间序列分析的基本方法和技巧。根据因材施教的教学方针，我们并不限制题目的具体内容，而是让学生自己通过对时间序列分析课程的学习，发现已有时间序列分析方法的不足之处后，拟定自己感兴趣的题目来完成课程设计的学习任务。用时间序列预测和分析外来的数据。
关键词：时序图 arma 预测
目录;
检验时间序列的平稳性
选择适当模型拟合曲线
预测未来值
模型优化
内容如下：2015年股市行情分析
请你（1）写出一个恰当的模型实现上述想法；
（2）利用Eiews软件进行分析预测；
（3）比较这个模型和其它模型对数据拟合的差异，给出最优模型，并给出给出最小均方误差预测。
时序图如下
图形一直呈增长趋势，无界且不规律，不为平稳序列。
其自相关图如下
其自相关图不具有短期相关性，进一步说明其不平稳。
下面进行adf单位根检验：
有单位根检验P》0.05，接受原假设，不平稳。
1,2
对该序列进行12步的差分的新序列
画时序图，如下
有图可看出一阶差分后其序列始终围绕0波动，平稳
一阶差分后的自相关图不具有短期自相关性
下作xf=yf-yf(-12)
预测未来两年的数值
由其可口呈增长趋势，说明其是单调减序列
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