概率论第四章第1节.pptVIP

第四章 随机变量的数字特征 §4.1 随机变量的数学期望与方差 分赌本问题(17世纪) 甲乙两赌徒赌技相同，各出赌注50元. 无平局，谁先赢3局，则获全部赌注. 当甲赢2局、乙赢1局时，中止了赌博. 问如何分赌本? 两种分法 1. 按已赌局数分： 则甲分总赌本的2/3、乙分总赌本的1/3 2. 按已赌局数和再赌下去的“期望” 分： 因为再赌两局必分胜负，共四种情况： 甲甲、甲乙、乙甲、乙乙 所以甲分总赌本的3/4、乙分总赌本的1/4 一、 数学期望的概念 若按已赌局数和再赌下去的“期望” 分， 则甲的所得 X 是一个可能取值为0 或100 的随机变量，其分布列为： 1、 数学期望的定义 定义2.2.1 设离散随机变量X的分布列为 P(X=xn) = pn, n = 1, 2, ... 若级数 连续随机变量的数学期望 定义2.2.2 设连续随机变量X的密度函数为p(x), 若积分 注 意 点 数学期望简称为期望. 数学期望又称为均值. 数学期望是一种加权平均. 2、 数学期望的性质 定理1 设 Y=g(X) 是随机变量X的函数， 若 E(g(X)) 存在，则 二、 随机变量的方差与标准差 数学期望反映了X 取值的中心. 方差反映了X 取值的离散程度. 1 、 方差与标准差的定义 定义 若 E(X?E(X))2 存在，则称 E(X?E(X))2 为 X 的方差，记为 注 意 点 (2) 称 2 方差的性质 课堂练习 3、随机变量的标准化 4、 切比雪夫不等式 定理 2 第二章 随机变量及其分布 华东师范大学 * 第*页 §4.1 随机变量的数学期望与方差 §4.2 常见随机变量的期望与方差 §4.3 协方差、相关系数与矩 X 0 100 P 1/4 3/4 甲的“期望” 所得是：0?1/4 +100 ? 3/4 = 75. 绝对收敛，则称该级数为X 的 数学期望，记为 绝对收敛，则称该积分为X 的 数学期望，记为 例1 则 E(X) = ?1×0.2+0×0.1+1×0.4+2×0.3 = 0.8. X ?1 0 1 2 P 0.2 0.1 0.4 0.3 例2 设随机变量 X 的概率分布为 求 E(X2+2). = (02+2)×1/2+(12+2)×1/4+(22+2)×1/4 = 1+3/4+6/4 = 13/4 解: E(X2+2) X 0 1 2 P 1/2 1/4 1/4 数学期望的性质 (1) E(c) = c (2) E(aX) = aE(X) (3) E(g1(X)+g2(X)) = E(g1(X))+E(g2(X)) 例3 设 X ~ 求下列 X 的函数的数学期望. (1) 2X?1, (2) (X ? 2)2 解: (1) E(2X ? 1) = 1/3, (2) E(X ? 2)2 = 11/6. Var(X)=D(X)= E(X?E(X))2 ?X = ? (X)= (1) 方差反映了随机变量相对其均值的偏离程度. 方差越大, 则随机变量的取值越分散. 为X 的标准差. 标准差的量纲与随机变量的量纲相同. (1) Var(c)=0. 性质 2.3.2 (2) Var(aX+b) = a2 Var(X). 性质 2.3.3 (3) Var(X)=E(X2)?[E(X)]2. 性质 2.3.1 例4 设 X ~ , 求 E(X), Var(X). 解: (1) E(X)= = 1 (2) E(X2) = = 7/6 所以, Var(X) = E(X2)?[E(X)2] = 7/6 ? 1 = 1/6 设 则方差 Var(X)=( )。 问题：Var(X) = 1/6, 为什么？ 设 Var(X)0, 令 则有 E(Y)=0, Var(Y)=1. 称 Y 为 X 的标准化. 设随机变量X的方差存在(这时均值也存在), 则 对任意正数ε，有下面不等式成立 例5 设 X~ 证明 证明: E(X) = =