郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）.docVIP

期货异常交易行为监管手册 合规操作、理性投资 目 录 一 前 言 二 交易所异常交易行为监管标准 三 交易所对异常交易行为的处理程序 ◆ 中国金融期货交易所异常交易行为处理程序 ◆ 上海期货交易所异常交易行为处理程序 ◆ 大连商品交易所异常交易行为处理程序 ◆ 郑州商品交易所异常交易行为处理程序 四 各交易所异常交易管理办法 ◆ 中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行） ◆ 上海期货交易所异常交易监控暂行规定（修订案） ◆ 大连商品交易所异常交易管理办法（试行） ◆ 郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行） ★ 异常交易特别提示 一 前 言 为期货市场自律监管、规范期货市场运行秩序、推动期货市场健康发展进一步严格规范期货市场异常交易行为，四大交易分别发布了。 根据的相关规定，您的下列交易行为将会被交易所认定为异常交易：（一）以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；（二）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易；（三）大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格；（四）大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易；（五）日内撤单次数过多；（六）日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大；（七）两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定；（八）大量或者多次进行高买低卖交易；（九）通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序；（十）影响交割结算价行为；（十一）盗码交易行为；（十二）自然人客户违规持仓行为；（十三）交易所认定的其它异常交易行为。为配合交易所异常交易行为的监管，控制交易风险，我司将严格执行以上交易所异常交易监管制度中的监管规定。交易所或我司对存在异常交易行为的客户，将会采取提醒、劝阻、提高交易保证金、限制开仓、强行平仓、拒绝客户委托、终止经纪关系等风险控制措施。如果监管法规或交易规则发生变动，我司将按最新规定执行。如有疑问，请您咨询当地营业部或拨打我客服电话：。 自成交 频繁报撤单 日内过度交易实际控制关系账户合并持仓超限行为客户单日的自成交次数超过5次的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。 客户单日开仓交易量超过00手日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 自成交 频繁报撤单 实际控制关系账户合并持仓超限行为客户单日自成交次数超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的。 客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。 客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。 自成交 频繁报撤单 实际控制关系账户合并持仓超限行为客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数5次的，构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为。客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数500次的客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。 客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。在统计客户和非期货公司会员次数时，市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤单不计入在内。自成交 频繁报撤单 实际控制关系账户合并持仓超限行为 客户单日在某一合约撤销定单笔数500笔（含本数）以上。 客户单日在某一合约撤单笔数50笔（含本数）以上 且每笔撤单量800手（含本数）以上。 被交易所认定为实际控制关系账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定客户持仓限额。 备注： 1、其他异常交易行为认定标准： （1）影响交割结算价行为：客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度40%以上，影响该合约交割结算价。 （2）盗码交易行为：客户盗取他人交易账号、密码进行交易并转移资金。 （3）自然人客户违规持仓行为：自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓。 2、市场异