深圳證券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南.docVIP

深圳证券交易所 融资融券业务券商技术系统变更指南 V1.02（试点） 深圳证券交易所 电脑工程部 中国结算深圳分公司 电脑工程部 二○○六年七月十日关于本文档 文档名称 深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南 说明 为券商等相关单位进行融资融券业务相关技术准备工作的指南 修订历史 日期 版本 操作 说明 2006-05-19 V1.0(征) 初始版本 2006-06-06 V1.00(试) 修订 主要修订如下： ⑴增加指令申报的特别说明； ⑵对融资融券余额数据文件的申报，增加“本日融资强制平仓”、“本日融券强制平仓”申报内容，增加申报记录应按证券代码由小到大排序”的要求；修改了“本日融资偿还额”的字段名； ⑶信用违约资料的申报和发布，增加“券商名称”内容； ⑷相关数据接口规范以V4.39版发布，将新股申购撤单和申购回报的接口定义并入。 2006-06-28 V1.01(试) 修订 主要修订如下： ⑴个别术语与试点实施细则统一，如“担保品”改为“担保物”，“担保折扣率”改为“折算率”； ⑵“融资融券标的证券信息”和“担保物信息” 两公告文件分别确定为XXyymmdd.999、XXyymmdd.998； ⑶补充说明：信用证券帐户在信用交易席位上普通买入的证券应属于担保物证券和标的证券范围； ⑷融券卖出股票、基金的委托数量应是100股（份）的整数倍。 2006-07-10 V1.02(试) 修订 “担保物信息”公告文件（XXyymmdd.998）改名为“可允抵保证金证券信息”公告文件 注：最新修订以橙色字体标示。 目 录 1、说明 1 2、融资融券业务简介 2 2.1 业务简介 2 2.2 业务框架 2 2.3 业务资格管理 4 2.4 融资融券非交易过户 4 3、融资融券标的证券及可充抵保证金证券信息发布 5 3.1 融资融券标的信息 5 3.2 可充抵保证金证券信息 6 3.3 保证金比例信息 6 4、信用证券账户开户 6 5、融资融券交易 7 5.1 交易申报 7 5.2 成交回报 10 5.3 逐日盯市及强制平仓 12 6、融资融券交易过户 13 7、融资融券非交易过户 13 7.1担保证券提交与返回 16 7.2融券券源划拨 17 7.3现券还券划拨 17 7.4非交易报送库的填报 17 8、融资融券业务数据申报 18 8.1 融资融券余额数据 18 8.2 信用违约资料 21 9、融资融券交易信息披露 22 10、券商技术系统要求 23 11、其它说明 24 附件1：融资融券标的证券信息（XXyymmdd.899） 25 附件2：融资融券可充抵保证金证券信息（XXyymmdd.898） 26 深圳证券交易所 融资融券业务券商技术系统变更指南 1、说明 根据融资融券业务的要求，本所会同中国结算深圳分公司对数据接口规范进行了修订。为便于相关会员公司和相应IT提供商更好地理解接口规范和了解相关技术系统要求，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所会同中国结算深圳分公司联合编制和发布本指南文档。 编制本文档的依据：《证券公司融资融券业务试点管理办法》（证监会于2006年7月3日发布）、《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》（非正式发布稿）、《中国结算深圳分公司融资融券登记结算业务实施方案（非正式发布稿）》；本所原有的技术系统接口。 本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量减少系统改造对会员公司带来的影响。 业务咨询电话： 交易：（0755 结算：（0755技术咨询电话： 交易：（0755（0755结算：（0755 特别提示：该指南只包括深圳市场提供的业务服务，供有关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更，本文档也可能会有所变更。 2、融资融券业务简介 下面简要介绍深市融资融券交易业务方案，详细内容请参阅《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》（非正式发布稿）和《中国结算深圳分公司融资融券登记结算业务实施方案》（非正式发布稿）。 2.1 业务简介 融资融券交易，也称信用交易或保证金交易。 融资交易：投资者买入标的证券时，由投资者自付一部分保证金，由证券公司垫付剩余部分，同时将买入的标的证券作为投资者向证券公司融资的担保物。 融券交易：投资者在提交保证金的前提下，向证券公司借入证券并卖出，卖出的价款连同投资者提交的保证金一起作为投资者融券的担保物。 融资融券业务包含以下要素： 标的证券（允许融资买入的证券、融券卖出的证券） 可充抵保证金证券种类及折算率 融资年利率/融券费率 （融出方收益） 偿还日期 （合约期限一般不超过半年）