新(特征函数和矩母函数.pptVIP

一、矩母函数 矩母函数和特征函数 1．定义 称 的数学期望 为随机变量X的矩母函数。 2．原点矩的求法 利用矩母函数可求得X的各阶矩，即对 逐次求导，并计算在 点的值： 3．和的矩母函数 定理1 设相互独立的随机变量 的 矩母函数分别为 ， ，…， ， 则其和 的矩母函数为 … 4. 母函数 定义：设X是非负整数值随机变量，分布律 P{X=k}=pk，k=0,1, ? 则称 为X的母函数。 性质： (1)非负整数值随机变量的分布律pk由其母函数P(s)唯一确定 (2)设P(s)是X的母函数， 若EX存在，则EX=P?(1) 若DX存在，则DX= P?(1) +P?(1)- [P?(1)]2 (3)独立随机变量之和的母函数等于母函数之积。 (4)若X1,X2,?是相互独立同分布的非负整数值随机变量，N是与X1,X2,?独立的非负整数值随机变量，则 的母函数H(s)=G(P(s)) , EY=ENEX1 其中G(s),P(s)分别是N, X1的母函数。 证明：(1) (2) 设离散型非负整数随机变量X,Y的分布律 分别为P{X=k}=pk，P{Y