高频金融交易数据接收系统设计(可编辑).docVIP

绪论 研究背景和意义 金融是现代经济的核心。经济的崛起必须要有一个与之相匹配的强大的金融市场，一个强大市场必须要有一个与之相匹配的强大的信息服务体系。信息的核心资源，完整性和实时性是金融信息服务质量的基础。。2013年，沪市平均每日成交的报单笔数（单向）为481.93万笔，相较于2012年提高了20%。随着金融业务与社交网络、电子商务和移动互联网的紧密融合，未来金融数据的规模将 对于金融投资研究机构来说，高频金融交易数据基金和金融工程拟合度更高的策略模型监控风险把握开仓时机策略模型Exchange Traded Funds，ETF）和融资融券等业务的实行，交易者可以凭借资金、信息和平台优势，通过多种方式直接或间接地进行T+0交易，实现套期保值，并从中攫取利润。因此，近年来，高频交易、算法交易这类交易方法的关注对以小时、分钟、秒笔采集频率金融高频交易数据需求加强烈 目前，高频金融交易数据的传输网络已较为完备，数据的采集则可通过访问财经网站、直接从交易所购买数据以及依靠金融信息提供商这些途径来实现，关键的问题在于高频金融交易数据的快速接收和存储。但是，现在国内能够提供完整的高频金融交易数据并使其保存到本地服务器上的服务商并不多，而且往往由于成本过于昂贵、数据不完整以及数据实时更新不及时等等问题，不能满足金融投资机构的业务需求。 随着金融信息化深入发展，以信息技术为创新点的未来竞争，机构市场中不败之地将目光投向新兴投资方法，金融信息服务的诉求强烈。，研究和探索高频交易的接收和存储技术，金融投资研究机构的业务需求，必将推动我国金融，尤其是证券市场的建设 研究内容 本文主要研究高频金融交易数据在网络通信、数据处理和数据存储方面的技术问题。首先，，利用本文案例系统的功能。 交易 数据来源 就目前，获取有三个： ）财经频道采集数据新浪/javascrip接口行情WebXml网站Web Service接口提供免费和收费的数据服务需要发起请求，后者限制了次数。 股票软件历史的软件会数据和最新数据通常以自定义的文件格式存放通过分析数据格式，可以获取、分时、分笔的历史数据但是提供的数据，且主要针对个人投资者 （3）证券交易所购买实时行情。提供Level-1Level-2实时行情数据，不足之处在于 以上的三个获取数据的投资者来说，并不是的选择。和全推方式推送数据将的数据股票排列，得到成交数据。 数据来源于信息提供商网际风，DLL方式，接收消息 数据特点 高频金融交易数据推送方式分为和全推方式。 点播更新推送列表数据关注的股票的数据的数据存储在服务端，用户翻阅到某只股票，服务端便快速补齐上的，当用户打开股票的详情窗口，软件以/次或3/次的速率刷新该只股票的交易数据。方式能够全数股票的。 点播，将所有沪深股市的股票行情数据到本地数据的特点主要方面：）。交易数据。）。内存中均是当前的最新信息）数据大5000笔/分钟。 方式有利于数据进行实时分析，规模，占用资源，高性能的数据接收系统数据的准确性和完整性 系统需求 总体需求 交易数据接收于金融证券领域，互联网实时、传输 为提高系统的、可扩展性和负载能力交易数据接收分布式技术，交易数据 如图，交易数据接收数据源和存储系统的，接收接口的数据另一接收到的数据进行持久化。 非功能性需求 考虑到高频金融交易对于机构投资者保证行情数据的、准确性和完整性，金融交易数据满足模块的功能需求之外，软硬件环境并强大的处理能力和良好的管理。将从个方面本系统的非功能性需求描述。 ）环境需求 稳定的网络环境是数据和传输的前提。系统的开发和运行都基于Windows系统平台，/C++作为开发语言，以VC++ 2010开发环境其他需求包括数据推送软件相关的技术框架软件。硬件方面，z及以上1GB以上内存，3GB以上硬盘空间 （2） 满足的能够存储接收到的数据支持查询和应用能够在各种性能上工作 考虑到传输是设计中必须保证及设备的高吞吐能力， 系统应保证数据的高质量传输降低数据丢失的概率并且实现非常强的数据处理操作，能够应付全推数据对效率的要求。 ）性需求 应定期具有和异常警告功能在修改增加功能时，需提出理由、、实施计划软件在修改之后，需进行测试，确认无误后投入应用软件修改出现故障，应急方案。 ）需求 系统界面应、、清晰应尽可能操作提示操作复杂程度目标使用者的技能相匹配，培训，者即可系统功能和其他特性 （5）需求 可靠性的网络的稳定引入优秀的设计思想系统的处理制定可靠的恢复机制保证系统故障能力 （6）需求 未来业务的变化，系统可以实现平滑扩展和，软硬件系统架构的调整 在能够满足前瞻性和科学性，的思想起来的 可行性分析 本文将从研究必要性、和操作可行性个方面论证交易数据接收技术的。 ，信息服务商实时性差问题业务的，性价比高、数据齐全、实时性强的行情数