[计量经济学试验-Eviews.docVIP

计量经济学异方差模型实验 一、实验目的与要求 掌握异方差模型的检验及处理方法，熟悉图形法检验和掌握G-Q检验、Park检验或Gleiser检验，理解同方差性变换和掌握加权最小二乘法（WLS）。能运用计量经济学软件包Eviews对异方差模型进行检验及处理。 二、实验内容及步骤 1.选择异方差模型实际经济问题 从本实验指导书提供的参考选题中或从其它途径选择合适的实际经济问题。 2.回归模型的理论形式设定 针对所选的实际经济问题，依据有关的经济理论设定恰当的回归模型的理论形式。 3.模型异方差检验 应用计量经济学软件包Eviews对已设定的回归模型进行初步估计并进行异方差检验。 4.模型异方差处理 应用计量经济学软件包Eviews对异方差模型进行处理。 三、实验题目、实验具体步骤及实验结论 已知我国29个省、直辖市、自治区1994年城镇居民人均生活费支出Y和可支配收入X的数据资料如下： 序号 Y X 序号 Y X 1 2940 3547 16 1609 1963 2 2322 2769 17 2048 2450 3 1898 2334 18 2087 2688 4 1560 1957 19 3777 4632 5 1585 1893 20 2303 2895 6 1977 2314 21 2404 3072 7 1596 1953 22 2034 2421 8 1660 1960 23 1876 2313 9 3530 4297 24 2186 2653 10 2311 2774 25 1714 2102 11 2856 3626 26 1680 2003 12 1846 2248 27 1870 2127 13 2341 2839 28 1877 2171 14 1577 1919 29 1835 2423 15 1947 2515 试根据以上数据建立并估计恰当的城镇居民人均生活费支出模型。 实验步骤及内容如下： 1.回归模型的理论形式设定 以城镇居民人均生活费支出(Y)作为被解释变量，可支配收入(X)作为解释变量。因此回归模型的理论形式设定为 Yi=a0+a1Xi+mi i=1,2,…29 2.用OLS法初步估计参数并进行异方差检验 (1)用OLS法初步估计参数，结果如下：=58.31791+0.795570Xi Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/31/12 Time: 21:10 Sample: 1 29 Included observations: 29 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.795570 0.018373 43.30193 0.0000 C 58.31791 49.04935 1.188964 0.2448 R-squared 0.985805 Mean dependent var 2111.931 Adjusted R-squared 0.985279 S.D. dependent var 555.5470 S.E. of regression 67.40436 Akaike info criterion 11.32577 Sum squared resid 122670.4 Schwarz criterion 11.42006 Log likelihood -162.2236 F-statistic 1875.057 Durbin-Watson stat 1.893970 Prob(F-statistic) 0.000000 生成残差绝对值序列E=ABS(resid) 序号 E 序号 E 1 59.7952252623 16 11.0218598171 2 60.748702414 17 40.5355394466 3 17.1783379961 18 109.8101258 4 55.2484396848 19 33.6017513426 5 20.6680417261 20 58.4931203638 6 77.7330624448 21 98.3090142659 7 16.0661595967 22 49.6070700859 8 42.364850249 23 22.4713675332 9 53.1177087279 24 17.0348249713 10 45.7708523037 25 16.6