利率市场化下的商业银行风险防范对策.docVIP

利率市场化下的商业银行风险防范对策 　　摘要：利率市场的产生是因为货币市场供求关系确定相关的利率水平，市场的主体享有自主权，目前货币的发行对利率有着间接调控的作用，其在本质上是由管制的利率转变为市场定价。市场的重要竞争主体就是商业银行，在利率市场化的情况下应对风险的能力存在着明显的不足之处，是利率市场化下出现风险的源头之一，在一定的程度上影响着商业银行的正常经营。利率的市场化是一把“双刃剑”，不仅要面临严峻的挑战，同时还有发展的机遇。 　　关键词：利率市场 商业银行 风险防范 　　实现利率的市场化，也就是说我国建立了以中央银行的利率作为基础、以货币市场的利率作为中介以及金融机构的存贷款利率是由资金的供求决定的一套先进的市场利率体系以及其形成机制。其作为全新的一种利率运转机制，利率市场化将会深刻影响各种金融机构，尤其是商业银行的经营理念以及生存方式，将会给金融体系带来很多不确定性以及有关的风险。假如应对不当，其利率风险对我国的商业银行将会产生致命的影响。 　　一、利率风险的管理现状以及形成原因 　　（一）没有建立完善的利率风险评估、衡量以及规避的机制 　　此机制是指，通过建立相关的风险指标体系，评估利率风险所带来的损失值，衡量商业银行利率风险的程度，并且对资产的负债业务及时进行调整，以规避风险的出现。但时在目前的情况下，大部分的商业银行在这个方面均处在空白的状态之中。一是因为大部分的商业银行在利率的分析技术的运用方面缺少资产的负债期限的数据支持。二是没有建立科学的利率风险的评价系统，同时对利率风险的识别与测度不能开展合理的衡量以及分析。三是没有建立利率风险的预告机制以及相关的反馈机制，商业银行只可以被动的应付出现的风险。四是没有建立利率风险的相关补偿机制，大部分商业银行的附加保护条款也没有真正的进行实施。五是缺少利率风险的躲避工具。因为我国的金融市场还不是很发达，金融的衍生市场就更加的不够发达，在客观上妨碍了商业银行资产业务的创新。 　　（二）缺少完善的高效利率的管理机构 　　一是缺少利率机构的决策管理人员。二是确定与执行利率的主体产生了错位。三是缺少能够在利率体系结构中实行重要决策的因素。 　　（三）利率风险的管理理念比较落后以及缺少相关的专业人才，限制了利率风险的防范技术发展 　　因为长时间的受到利率管制影响，商业银行对有关的利率变动反应的速度比较迟缓，尽管存贷款的竞争方式已经由单纯的追求规模扩张转变为对经济效益的追求，但是对价格等一系列深层次的经营管理模式的竞争方面的认识还比较浅显。与此同时，真正具有利率的风险管理知识以及相应的实践经验的专业人才非常少，没有办法满足利率市场化的需要。 　　二、利率市场化下存在的风险 　　实现利率市场化的机制，能够有效的实现货币资产在供求之间的高效配置以及高效使用，并且可以充分体现其公平性以及公正性，对于我国来说，在调整优化经济结构以及产业类型的升级等方面，有着非常重要的作用。但是，对于依赖政府的管制利率开展经营形式的商业银行而言，将会导致许多风险的产生，大致包括利率风险、信用风险以及盈利风险。 　　（一）利率风险 　　商业银行在短时间的范围内对于调整资产的负债结构能力是有限的，同时又没有一些对利率风险的进行保值的工具以及手段。所以，在利率的波动范围扩大之后，商业银行就会面临着非常大的利率风险，其资产的负债结构、现金流动以及净收益等方面都会受到一定的影响。这样的利率风险，重点体现在基金差风险、重新定价风险、选择权风险这三方面。 　　（二）信用风险 　　信用风险在商业银行中是一直都存在着的，但是，实现市场利率化之后，在程度上获得进一步的提升。因为金融市场上的信息不对称现象是普遍存在的，往往导致了信贷市场的反向激励以及反向选择，通常情况下借款人为了能够定期支付高额的贷款成本就会选择高风险，同时带来高收益的项目进行投资与经营，借款人为了得到高额的利润只有把资金投入到有很高风险的行业，这种情况就加剧了商业银行的信用风险。 　　（三）盈利风险 　　大部分商业银行营业的收入，大致是来自于一些表内业务以及相应的表外业务这两大部分，其中表内业务是传统银行业务，而表外业务是创新型业务，现阶段还不是很成熟，所占据的比例也比较少。如果形成市场的利率机制，利率的波动必然会直接影响商业银行营业的收入，导致商业银行开展提高存款利率同时降低贷款利率的对战情况。为了增加存款数量，存款的利率就一定要上涨到一定的程度，然而为了争取一些贷款客户特别是优质的客户，贷款的利率不得不实行下降的措施，进而致使金融市场秩序的发生紊乱。 　　三、相应风险的防范对策 　　（一）利率风险的防范对策 　　1、加强利率的预测工作。要想尽量降低利率波动带来的风险损失，就一定要加强对利率未来走势的分析与