2015銀行专业《风险管理》临考押密试卷及解析.doc

　　一、判断题(共20小题，每小题1分，共20分)请对以下各题的描述作出判断，正确选 A。错误选B。第1题 经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。 　　【专家点拨】经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即占用资本来防范风险是需要成本的。 　　第2题 其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加.而不是减少。 　　第3题 商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率.研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 　　第4题 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可考察的市场价格时，可以按模型定价。第5题 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 　　第6题 基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。基本指标各自独立，并不构成体系。 　　第7题 明确商业银行的战略愿景和价值理念是信用风险管理的内容。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 明确商业银行的战略愿景和价值理念是声誉风险管理的内容。 　　第8题 培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。 　　第9题 商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 商业银行内部的性别/种族歧视事件属于操作风险的范畴。 　　第10题 商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 商业银行进行风险管理的目标就是减少风险。 　　第11题 只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。 　　第12题 走私不属于内部欺诈。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:B解析： 略 　　第13题 CreditMonitor模型认为.企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 略 　　第14题 计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率;二是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。 　　第15题 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。(　　) 　　A.正确 　　B.错误 　　正确答案:A解析： 商业银行自身严格的资本约束是有效资本监管的起点。 　　芒果考试网(/),吾学网() 　　二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分，共40分)第16题 信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 　　A.系统性风险 　　B.非系统性风险 　　C.既属于系统风险又属于非系统风险 　　D.不属于系统风险也不属于非系统风险 　　正确答案:B解析： 信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 第17题 2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行(　　)应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 　　A.行长 　　B.股东大会 　　C.监事会 　　D.理事会 　　正确答案:C解析