E5的改進—因子分析模型L的教学内容.docVIP

因子分析教学内容的改进*—因子分析模型L的教学内容 林 海 明1-3 （1.广东商学院经济贸易与统计学院 广东广州510320 2.广东省电子商务市场应用技术重点实验室 广东广州510320 3.广东商学院国民经济研究中心 广东广州510320） 摘要：迄今国内外流行的因子分析教学内容没有优良性的结论,以至在数学上、教学上和应用上存在许多问题。为了解决这些问题，这里沿着国内外教材中因子分析教学内容的常规路径，根据近期改进的、具有优良性结论的因子分析模型L及其解，依次给出了：因子分析的新定义、特点，因子分析模型L及其解，因子何时意义明确、因子个数更好的确定方法，因子分析模型L与因子分析原模型的比较，待研究的问题等，力争在教学内容上做到思路清晰、方法简捷、理论明确、容易抓住要点，为因子分析理论与应用的教学提供一个可行的参考。 关键词：因子分析；教学内容；改进；因子分析模型L 中图文分类号O212 文献标识码A O 问题的提出 《多元统计分析》目前是数理统计、统计、经济管理、生物等相关专业本科、硕士、博士生的常规课程，因子分析是其中的主要内容，以具有代表性的Johnson.R.A ,Wichern.D.W著[1]《实用多元统计分析》(2007)为例，因子分析的教学内容有： 9.1 引言 简述因子分析的起源、发展、定义、实际问题、特点。 9.2 正交因子模型 介绍正交因子模型及其协方差结构。 9.3 估计方法 介绍估计因子载荷阵的主成分法、主因子解、最大似然法。 9.4 因子旋转 主要介绍方差最大化正交旋转。 9.5 因子得分 介绍加权最小二乘法、回归法。 9.6 因子分析展望和建议。 上述内容以降维、清晰解释数据为目标，建立了先估计因子载荷阵及其旋转，再求因子得分的二步估计方法，使得因子分析理论方法与应用得到了较好的深入，同时，存在一个明显的遗留问题：因子分析模型没有最优化条件，以至相应教材中迄今不知哪个解是更好的？这即是因子分析优良性问题。 为了解决上述优良性问题，[2](2009)[3][4](2006)[5](2007)提出了求因子分析精确解的思想，受到张尧庭、方开泰教授[6]中标准化主成分及其载荷阵等式表示近似原始变量关系式的启发，对模型引入了最优化条件，找到了更具优势的方法-标准化主成分法，建立了改进的模型和理论-因子分析模型L及其解，明确了因子、误差项的意义，给出了前m个因子对变量x方差贡献和达到最大、误差项方差和达到最小，其能达到降维目的，解决问题具有一般性等更好的结论。使得因子分析的理论被简洁为18个字：标准化主成分或其旋转是因子分析的解(计算上是：主成分法初始因子载荷阵回归的因子得分或其旋转)。据此，因子分析教学内容改进条件已较成熟。 因子分析教学内容改进的任务是：沿着国内外教材中因子分析教学内容的常规路径，根据近期改进的、具有优良性结论的因子分析模型L及其解，讲清因子分析的基本概念和目的，合理引入改进的、具有最大化条件的因子分析模型L，用更具优势的方法-标准化主成分法，给出因子分析模型L的解和优良性结论，建立和给出一些应用规则、注意事项，提出一些待研究的问题。于是： [1]中因子分析的内容9.1-9.6可依次简化改进为如下内容1-4(中国人民大学、华南师范大学、东北财经大学、广东商学院、内蒙古财经学院、山东工商学院等高校，已经或正在使用这些内容，给相应专业的本科、硕士、博士进行教学)： 1 引言 介绍因子分析的产生、实际问题、发展、定义、特点等([1]9.1的改进)。 2 因子分析模型L([1]9.2的改进)。 3 因子分析模型L的解与优良性(含方差最大化正交旋转)([1]9.3-9.5的简化)。 4 注意事项和待研究的问题([1]9.6的改进)。 这里力争在教学内容上做到思路清晰、方法简捷、理论明确、容易抓住要点，为因子分析理论与应用的教学提供一个可行的参考。以下依次完成这些任务。 1 引言 已有的主成分分析理论，一方面，能找到原始变量与主成分的线性等价性，达到降维目的，另一方面，主成分的原始变量系数无直接的统计意义，主成分有时命名不清晰，对变量解释不力。怎样找到载荷系数有直接统计意义、命名较清晰、变量解释较有力的较少综合变量解决问题呢？这些综合变量称为因子。 实际问题中，如某公司对n(如30)名应聘人员的知识和能力进行测试，出了p(如40)道题，题中的内容包括如下几个方面：语言表达能力、逻辑思维能力、判断事物的敏捷和果断程度、思想修养、兴趣爱好、生活常识等，将每一个方面称为因子，怎样求解这些因子？评出合适人选呢？ 因子分析是1904年Spearman.C从智力测验得分的统计分析方面提出的，目前这一方法的用处已为经济、社会、生物、医学、体育等领域许多实际工作所证实。 将主