Excel指數平滑法案例分析.doc

Excel应用案例 指数平滑法 移动平均法的预测值实质上是以前观测值的加权和，且对不同时期的数据给予相同的加权。这往往不符合实际情况。指数平滑法则对移动平均法进行了改进和发展，其应用较为广泛。 ? ? 1. 指数平滑法的基本理论根据平滑次数不同，指数平滑法分为：一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权，新数据给较大的权，旧数据给较小的权。 ? ? ①一次指数平滑法? ? 设时间序列为 ，则一次指数平滑公式为： ? ? ? ? 式中 为第 t周期的一次指数平滑值； 为加权系数，0＜ ＜1。 ? ? 为了弄清指数平滑的实质，将上述公式依次展开，可得： ? ? ? ? 由于0＜ ＜1，当 →∞时， →0，于是上述公式变为： ? ? ? ? 由此可见 实际上是 的加权平均。加权系数分别为 ， ，…，是按几何级数衰减的，愈近的数据，权数愈大，愈远的数据，权数愈小，且权数之和等于1，即 。因为加权系数符合指数规律，且又具有平滑数据的功能，所以称为指数平滑。 ? ? 用上述平滑值进行预测，就是一次指数平滑法。其预测模型为： ? ? ? ? 即以第t周期的一次指数平滑值作为第t+1期的预测值。 ? ? ②二次指数平滑法? ? 当时间序列没有明显的趋势变动时，使用第t周期一次指数平滑就能直接预测第t+1期之值。但当时间序列的变动出现直线趋势时，用一次指数平滑法来预测仍存在着明显的滞后偏差。因此，也需要进行修正。修正的方法也是在一次指数平滑的基础上再作二次指数平滑，利用滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后建立直线趋势预测模型。故称为二次指数平滑法。 ? ? 设一次指数平滑为 ，则二次指数平滑 的计算公式为： ? ? ? ? 若时间序列 从某时期开始具有直线趋势，且认为未来时期亦按此直线趋势变化，则与趋势移动平均类似，可用如下的直线趋势模型来预测。 ? ? ? ? 式中t为当前时期数；T为由当前时期数t到预测期的时期数； 为第t+T期的预测值； 为截距， 为斜率，其计算公式为： ? ? ? ? ? ? ③三次指数平滑法? ? 若时间序列的变动呈现出二次曲线趋势，则需要用三次指数平滑法。三次指数平滑是在二次指数平滑的基础上再进行一次平滑，其计算公式为： ? ? ? ? 三次指数平滑法的预测模型为： ? ? ? ? 其中： ? ? ? ? ? ? ? ? ④加权系数的选择? ? 在指数平滑法中，预测成功的关键是 的选择。 的大小规定了在新预测值中新数据和原预测值所占的比例。 值愈大，新数据所占的比重就愈大，原预测值所占比重就愈小，反之亦然。 ? ? 若把一次指数平滑法的预测公式改写为： ? ? ? ? 则从上式可以看出，新预测值是根据预测误差对原预测值进行修正得到的。 的大小表明了修正的幅度。 值愈大，修正的幅度愈大， 值愈小，修正的幅度愈小。因此， 值既代表了预测模型对时间序列数据变化的反应速度，又体现了预测模型修匀误差的能力。 ? ? 在实际应用中， 值是根据时间序列的变化特性来选取的。若时间序列的波动不大，比较平稳，则 应取小一些，如0.1～0.3；若时间序列具有迅速且明显的变动倾向，则 应取大一些，如0.6～0.9。实质上， 是一个经验数据，通过多个 值进行试算比较而定，哪个 值引起的预测误差小，就采用哪个。2. 应用举例已知某厂1978～1998年的钢产量如下表所示，试预测1999年该厂的钢产量。 ? ? 年份 ? ? 钢产量 ? ? 年份 ? ? 钢产量 ? ? 1978 ? ? 676 ? ? 1989 ? ? 2031 ? ? 1979 ? ? 825 ? ? 1990 ? ? 2234 ? ? 1980 ? ? 774 ? ? 1991 ? ? 2566 ? ? 1981 ? ? 716 ? ? 1992 ? ? 2820 ? ? 1982 ? ? 940 ? ? 1993 ? ? 3006 ? ? 1983 ? ? 1159 ? ? 1994 ? ? 3093 ? ? 1984 ? ? 1384 ? ? 1995 ? ? 3277 ? ? 1985 ? ? 1524 ? ? 1996 ? ? 3514 ? ? 1986 ? ? 1668 ? ? 1997 ? ? 3770 ? ? 1987 ? ? 1688 ? ? 1998 ? ? 4107 ? ? 1988 ? ? 1958 ? ? ? ? 下面利用指数平