计算机财务管理第五章：运营资本最优规划管理模型解析.ppt

* P141例： （1）定义决策变量。分别定义决策变量——4种家具的日产量为X1、X2、X3、X4 。 （2）确定目标函数方程式。目标为日利润的最大化，所以定义工厂日利润为P。目标函数为maxP=60 X1+ 20X2 +40X3+30 X4。 （3）确定约束条件。2 X1+ X2 +3X3+2 X4 ? 400 4 X1+ 2X2 +X3+2 X4 ? 600 6 X1+ 2X2 +X3+2 X4 ? 1000 X1 ? 100 X2 ? 200 X3 ? 50 X4 ? 100 X1 ，X2，X3，X4 ≥ 0 （4）最优解。 5.2.3、最优解的敏感分析 当约束条件的数量或变量发生变化时，最优解将发生变化，这种变化的效果成为敏感性分析或后验分析。 敏感性分析能够回答的问题 最优：在给定的设置条件下，最优决策是什么？ 预测：如果环境改变，最优决策将发生什么变化？ 如果一些参数变化，结果如何？ 如果获得更多的稀缺资源，结果如何？ 敏感性分析的经济解释 最优范围 影子价格 递减成本 * 5.3.1 规划求解工具 【目标单元格】 【可变单元格】 【约束】 * 07版excel加载规划求解工具操作： 方法一：1、点击Microsoft office按钮——点击右下角的Excel选项； 2、在“Excel选项”对话框中，点击加载项中的“规划求解加载项” 方法二： 1、点击Microsoft office按钮——点击右下角的Excel选项； 2、在“Excel选项”对话框中的自定义功能区，勾选“开发工具”； 3、在“开发工具”选项卡中点击“加载项”，加载“规划求解” 5.3.1 规划求解工具 【选项】 【全部重新设置】 【求解】 * 5.3.2 规划求解可以分析的问题类型 线性：各元素间的相互关系是线性的。大部分优化问题涉及的变量之间都是线性关系，如加减法，内部函数SUM等 非线性：工作表中各元素之间的关系是非线性的。如：可变单元格两两相乘除、使用了指数、非线性的内部函数（对数函数等） 整型：将整型约束条件应用到问题的任何元素上，便可产生整型的规划求解问题。数值或结果为“是”或“否”（1或0），或不需要小数时，可以使用整型约束条件。 * 5.3.3 处理规划求解所得到的结果 敏感性分析报告 运算结果报告 限制区域报告 * * 5.4.1、决策问题 华光公司拟采购四种存货（见下图），存货将陆续到货。此外，供应商对于一次购买某货品达到或超过规定限度的客户，在价格上给予优惠。 供应商提出的数量折扣2%的条件为：当甲材料订货数量大于等于400千克、乙材料订货数量大于等于450千克、丙材料订货数量大于等于500千克、丁材料订货数量大于等于500千克。 企业存货基本数据 存货名称 甲材料 乙材料 丙材料 丁材料 材料年需要量D 18000 20000 30000 25000 一次订货成本K 25 25 25 25 单位储存成本C 2 3 4 3 每日送货量P 100 200 300 250 每日耗用量d 20 30 40 25 数量折扣d’ 2% 2% 2% 2% 单价U 10 20 30 25 Q：甲乙丙丁四种材料分别每次订货量为多少时最优呢？ 5.4.1、决策问题 D —— 某存货全年需要量 Q —— 每次订货数量 D/Q——　订货次数 Ｋ——　每次订货的成本 Ｃ——　单位存货储存成本 Ｐ——每日送货量 U —— 采购单价 Ｑ/P ——每批存货全部送达所需日数 d —— 每日消耗量 d*Ｑ/P—— 送货期内全部耗用量 —— 折扣数量 Q- d*Ｑ/P—— 最高库存量 （Q- d*Ｑ/P ）/2 —— 平均库存量 * 5.4.2、建立线性规划模型 定义基本决策变量 目标函数 约束 最优解 * * （1）定义决策变量。 决策变量为甲乙丙丁四种材料的订货量，分别定义为Q1、Q2、Q3、Q4。 （2）确定目标函数方程式。