金融时间序列分析详解.docVIP

金融时间序列分析绪论时间序列分析的一般问题人们在日常生活和工作中会遇到大量的金融数据，如存款的利率、股票的价 格、债券的收益等等， 例 某支股票的价格。。 。 如何从这些数据中总结、发现其变化规律， 如何从这些数据中总结、发现其变化规律，从而预测或控制现象的未来行 从这些数据中总结 为，这就是时间序列分析这门课程所要研究的问题。 研究方式数据建立模型 预测 数据数据的类型。横剖面数据：由若干现象在某一时点上所处的状态所形成的数据，称为横 剖面数据， 剖面数据，又称为静态数据。它反映一定时间、地点等客观条件下诸现象之间存 在的内在数值联系。 例如，上海证券交易所所有股票在某一时刻的价格；某一时刻全国各省会城 市的温度，都是横剖面数据； 研究方法：多元统计分析 。纵剖面数据：由某一现象或若干现象在不同时点上的状态所形成的数据， 称为纵剖面数据， 纵剖面数据， 又称为动态数据。 它反映的是现象与现象之间关系的发展变化 规律。 例如，南京市 1980 年至 2005 年每年末的人口数；上海证券交易所所有股票 在一年中每个周末收盘价，都是纵剖面数据 研究方法：时间序列分析 时间序列概念 时间序列概念 。时间序列： 简单地说，时间序列就是按照时间顺序排成的一个数列，其 中每一项的取值是随机的。 严格的时间序列的定义需要随机过程的概念。 设 (?, β , P ) 是一个概率空间，其中 ? 是