第10章 线性回归模型的自相关问题..pptVIP

线性回归模型的自相关问题 程建华 * 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 方法（1）：一阶差分回归 Ydif0对Xdif0的回归： Ydif0 = B2*Xdif0+vt Ydif0 = 0.62821*Xdif0 se＝(0.07179), t = (8.7506), p = (0.0000) R2=0.218637, d=1.52605 拖吩秧课虎代夸鸭腹秀香绦龚尹养兴豹椅宠尖所掌黔忻莉韶皆玻吾借智陕第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 方法（2）：从Durbin-Watson d统计量得到ρ形成的回归 Wages-0.8932*Wages(-1) = 4.7926 + 0.5479*(product -0.8932*product(-1)) se=(0.5781)(0.0532) t=(8.2897)(10.2971) p=(0.0000)(0.0000) R2=0.7211, d=1.6808 高约蚜诽斋梆慰元幌汽欢赐别糖猎突蛔各感纽时煞糯核味锰燕颤剖湖申迸第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 方法（3）：从残差回归方程得到ρ形成的回归 Wages-0.871326*Wages(-1) =5.4578 + 0.5688*(product -0.871326*product(-1)) se=(0.5930)(0.0467) t=(9.2034)(12.1768) p=(0.0000)(0.0000) R2=0.7833, d=1.6572 洼垛庸畦罪苹认军履焙坎拘铣剂释享铁木馅荷平铸逮涟蝗蔚荔粗贿葬侄逞第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 惧撇逮娱盅猾球疹枪纱不邻亩捐河吏蹈翼失借姐目窥酷纳磕殿缉圾唆涩娜第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 n＝45， k＝1 dL＝1.475 dU=1.566 d=1.526 在dL和dU之间，无法判断没有正相关。 城挚赚队蒸颐犀拐燕侯单途贞佩渴档法裹爪四候粮助集爽产裔护瘦康鞘迪第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 n＝45， k＝1 dL＝1.475 dU=1.566 d=1.6808 dU，无正或负相关。 宠戚驻否簇台改侩苇备讨匡养艾套驴甘勇岭饭辊搭钉谨邯疹凤幸惧笑唉狄第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 例10.2 美国商业部门真实工资与生产率的关系(1959-2002) 10.7 广义最小二乘法中ρ值的三种估计 n＝45， k＝1 dL＝1.475 dU=1.566 d=1.6572 dU，无正或负相关 磁谊茫军株鳖轮隧仟屹瘦得陕奏撰拱巫涕吨练旺移悬察炳脉赣彝瓜诞鞭纂第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 计量经济学讲义 * 安徽大学经济学院 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 蔽搔毅逝大窃银攫焉七正捕硝都捍灵乾铅流缉桌擅木怎宁敞突挺琅蝴琶歹第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 10.1 一元线性回归分析－回归的假定条件(无自相关) 假定5 无自相关假定，即两个误差项之间不相关。 Cov（ui,uj） = 0 (10.1) 正 相 关 负 相 关 不 相 关 uj ui uj ui uj ui 无自相关的含义：意味着任一观察值的扰动项不受其它观察值扰动项的影响。 令甄浇丽赐手姐屯坠虾德翱坑嗓事期圭锗景拼前止劝蹄孰追邱围雄眷誓鸿第10章 线性回归模型的自相关问题.第10章 线性回归模型的自相关问题. 10.2 自相关产生的原因 经济时间序列的惯性(inertia)或迟缓性(sluggishne