计量07[精选].ppt

* 假定三：不同时期Xi与Xj对应的随机项ui与uj独立 不相关即Cov（ui，uj）=E（uiuj）=0 目的与要求：1. 什么叫自相关？ 2. 掌握自相关产生的原因 3. 理解自相关的估计后果 4. 掌握如何检验自相关 5. 掌握自相关的解决方法 第六章 自相关（序列相关性） 第一节 序列相关性及其产生原因 一、什么是自相关？ 1.自相关的概念 假定三不满足：即不同时期Xi与Xj对应的随机项ui与uj是相关的 即Cov（ui，uj）=E（uiuj）? 0 ，则称随机项u是自相关的 二、自相关产生的原因 （1）随机项 ui 本身的自相关——“真自相关” 例如，一些随机因素：自然灾害、经济政策、战争等的影响往往会持续若干时期，造成随机项自相关 （2）模型设定不当，包括遗漏重要解释变量或错误确定模型的数学形式——“拟自相关” 例如，设真实的边际成本Y和产量X的回归模型是 如果设定的模型为 （4）遗漏重要解释变量变量造成自相关 （ 3）数据处理不当造成的自相关 许多问题中的被解释变量Y不仅与它的解释变量X有关，而且还与自己的滞后期有关。 例如：研究消费支出Y和收入X1、价格X2之间的关系时，由于消费心理、习惯、风 俗、环境等多方面的因素，消费者在收入下降、或者价格上升时也要保持原来的消费水准。所以，前期的消费状况影响本期的消费支出。 若模型设定为 则随机干扰项很可能有自相关。 一、参数估计量是无偏的 第二节????自相关性的后果 二、参数估计值不一定再有最小方差 三、 严重低估总体的方差 四、参数的显著性检验失效 五、区间估计和预测区间的精度降低 由于方差失真，区间估计、预测的可信程度降低 三、一阶自回归形式的自相关 1.一阶自回归形式： ut=f（u t-1） 2.一阶线性自回归形式：ut=?u t-1+vt 其中， vt满足通常假定 第三节 自相关的检验 一、图示法 1.估计模型，求出 et ,按时间顺序绘制et的散点图 et t 2. 作et 与e t-1的相关图，进行判断 et t et t 二、杜宾--瓦特森（Durbin--Waston）检验 简称， D--W检验 1.适用条件：（1） ut=?u t-1+vt ；（2）Xt与ut无关 （3）n较大 2. D--W检验的基本思想和步骤： （1）提出假设： （2）构造D--W统计量 记 当 n 较大时 又因为， et??e t-1+vt 所以， （ 为什么？） 所以， 又因为 所以 （4）对 d 的讨论： 杜宾和瓦特森根据样本容量n和解释变量数目 ，在给定的显著性水平下，建立了DW检验统计量的下临界值dL和上临界值dU，确定了具体用于判断的邻域范围。