对于一步转移概率矩阵收敛快慢问题的解答..doc

对于一步转移概率矩阵收敛快慢问题的解答 问题描述 一步转移概率矩阵收敛有快慢之分，请给出判断矩阵收敛快慢的解决方案。 问题解答 假设初始状态为X，一步转移概率矩阵为P，则根据马尔可夫过程理论可知： 当nN(N为一个足够大的常数)时, XPn=Y 其中Y是一个稳定行向量。 由例1.7得： 假设X为初始状态，一步转移概率矩阵为P，则 = (0.0909 0.2727 0.2727 0.2727 0.0909) 其中n=38. 而 = , 其中n=38。 同样由例1.12得： 假设X为初始状态，一步转移概率矩阵为P，则 = (0.6667 0.3333 0 0) 其中n=25. 而 = , 其中n=25。 经过一系列验证，可以得出： 结果的稳定性与初始状态X无关，只与一步转移概率矩阵P有关。并且矩阵收敛后，行和为1，每列上的值为相同值。而最终概率分布结果也是矩阵收敛后的一行。 以下对最终概率分布结果也是矩阵收敛后的一行作简要的证明： 设 初始概率分布X=( p1 p2 p3 ……pn ),则p1+p2+……+pn=1. 收敛后的一步转移概率矩阵Pn= , 其中a1+a2+……+an=1. 易得最终概率分布 Y=XPn =[(p1+p2+……pn)a1 (p1+p2+……pn)a2 …… (p1+p2+……pn)an] =[a1 a2 ……an] 得证。 在研究上面一类矩阵的同时，也对另一类矩阵进行了研究，如下： 1. ， 该矩阵不会收敛为每一列为同一个值。 2. ，其中n=189. 3. ，其中n=189. 经过一系列的测试，得出这类矩阵也可以收敛，只不过收敛速度比较慢。而单位阵等一些矩阵，暂且总称为类单位阵（每一列上都有1出现），它们不存在收敛的性质，是以上测试矩阵的极限状态。 由以上两个结论得出以下猜想： 每一列比较均匀的矩阵收敛的速度较快；与类单位阵类似的矩阵收敛的速度较慢。而两种极限情况分别是：列相同矩阵已经是收敛结果，类单位阵不会收敛。 从概率意义上来说，两种极限情况是可以解释的。 列相同矩阵表达的含义是：不同的当前状态到下一步每一状态概率都是相同的，所以下一次每个状态都达到了稳定。 类单位阵表达的含义是：当前不同状态到下一步要么不改变状态，要么必定转移到某一固定状态。也就是说，下一步状态转移的概率是1或0，也就不存在概率的研究意义。 根据以上的猜想，提出了两种刻画矩阵收敛速度的方法。 方法一：方差法（王文杰提出） 由列相同矩阵出发，刻画某一矩阵与列相同矩阵的相似程度，从而判断出矩阵的收敛快慢。 假设矩阵P= ，令v1,v2……vn为每一列的平均值。 则可计算出： 第1列的方差：s12=[(a11-v1)2+(a21-v1)2+……+(an1-v1)2]/n 第2列的方差：s22=[(a12-v122+(a22-v2)2+……+(an2-v2)2]/n …… 第n列的方差：sn2=[(a1n-vn)2+(a22-vn)2+……+(ann-vn)2]/n 令s2= (s12+ s22+……+sn2)/n ，显然s2=0. s2就是方差法用来刻画一步转移概率矩阵收敛快慢的量。 当s2=0时，取最小值，此时一步转移概率矩阵每一列都相同，是矩阵收敛最快的极限。当s2=(n-1)/n2时，取最大值，矩阵为类单位阵，是矩阵收敛最慢的极限。所以，n阶一步一转移概率矩阵的s2值越小，矩阵收敛越快，反之，矩阵收敛越慢。 以下是收敛速度与s2的关系示意图： 用之前的5阶矩阵进行验证： S2(P1)=0.07022 ，而当n=38时矩阵收敛。 S2(P2)=0.14440，而当n=189时矩阵收敛。 S2(P3)=(5-1)/(n*n)=0.16000,该矩阵不会收敛。 由以上三个矩阵可以得出S2(P1)S2(P2)S2(P3)，收敛速度为P1P2p3。经过其他矩阵的验证，该方法可以刻画矩阵收敛的快慢。 下面证明该方法的正确性。 证明： 方差是用来描述一系列数值的差异程度的量。各个数值相差越大，方差越大；各个数值相差越小，方差越小。当各个数值相同时方差为0。 而矩阵中，每一列方差可以刻画该列数值的相差程度。当某列方差为0时，表示该列值相等。而总的方差是各方差之和的均值，所以方差法可以刻画整个矩阵每一列的差异程度，即方差法可以刻画一个矩阵与列相等矩阵的相似程度。 方法二：行列式值法（周文为提出） 由类单位阵出发，刻画某一矩阵与类单位阵的相似程度，从而判断出矩阵的收敛快慢。 假设一步转移概率矩阵为P,用det(P)就可以刻画矩阵收敛的快慢。 当矩阵的行列式的绝对值为1时，矩阵为类单位阵，不会收敛，是收敛最慢的极限。当矩阵行列式为0时，是收敛最快的