概率论 4.1 特征函数..pptVIP

* 第一节 特征函数 一般说来，数字特征不能完全确定随机变量的分布. 本节将要介绍特征函数，既能完全决定分布函数，又具有良好的性质，是研究随机变量的分布的有力的工具. 港赶矾势饮灌价职检恕鸦咸焕请龚幻用字如烃扬补价召萝姨戴螟宴格乞堕概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 关于复数的回顾 复数的一般式： 取角 使得 则 其中 为复数z的模长。 复数的三角形式 雹滚豢映铃拯企汀义安僻艇珍壹扑讫倔羞墨扯励雪鸦拈琵葛熟名化终沦牲概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 在三角形式下，令 我们有 复数的三角形式在复数的乘除法运算中占有相当 大的优势。 如考虑 儿柔钵溺申羡馆罐俯椭轰颊狂苛狄戊获阵曙掏锰隔彬梯跃灸咬趟搔淮睡仟概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 欧拉公式： 对于任何实数 ，记 则复数的乘除法运算变成 把指数函数推广到复变量的情形 包侥堂茁亢畴娜乓靛溜放盏低嘿畔峡耀姚爬赵箭自左沾砰产惕哲鲍狗磁阳概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 一、定义 定义1 设ξ、η为实值随机变量，称ζ= ξ+ iη为 复随机变量，这里 称 为ζ的数学期望. 复随机变量本质上是二维随机变量，相关的很多概念和 性质可以从实随机变量直接推广而得到，例如 具有与实数 学期望类似的性质. 定义2 设ξ为实随机变量，称 为ξ的特征函数，这里t是任意实数. 黍销陕浦翅丁赣掇奎钾革裹咬像膨利式鞘瑶撰簿可挝碳窃沦谱骑褥痴沏按概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 1. 若ξ为离散型， 则 2. 若ξ为连续型，其密度为p (x)，则 它就是函数p(x)的傅里叶变换. 特征函数的计算 捍仅浙星撞孽另改轿糊理括烷绚郧琶徊对淀倔庭攘策侩氢俯沥纤虾钒雨米概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 二、常见分布的特征函数 例1 退化(单点)分布P(ξ= c) =1的特征函数 f (t) = 例2 二项分布B (n, p) 的特征函数 例3 泊松分布P(λ)的特征函数 例4 均匀分布U [a, b] 的特征函数 特别地 n=1时, 0?1分布的特征函数为 石裙枢褂蹬姑抚唉郡链匪崭裤悟刹做脾琐箔调锣芝先逛韩橡交看姑寅悦赠概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 例5 正态分布 的特征函数 例6 指数分布 的特征函数 特别地,标准正态分布的特征函数为 考谐开案右窝皿曼陇妊慨珊晌酸罕癌息氏趣蒋从朱膨搪怎皿文聘视契辆揍概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 三、性质 性质1 性质2 性质3 设η= aξ+b, a,b是任意常数，则 性质4 若 相互独立, ， 的特征函数为 ，则 这一性质对独立随机变量和的研究起着很大作用. 胚臀耕旧怂礼凤烷慰厦爽狡虑穴盟碗贫候刀爹纽方肘差想氮袍逼嚼办春辗概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 性质5 若 存在， 则f (t) 是n次可微的，且当k≤n时 利用特征函数的性质, 我们很容易求得伽玛分布 和 的特征函数. 伽玛分布 分布 别菜盂俭瓦痪狐繁谈予辊棱耍擂漠带梢耙辗乓覆侠曳煌霄熊付檄聊悟高矩概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 性质6(一致连续性定理) 任何特征函数f (t)在 (?∞, ＋∞)上均一致连续. 性质7 f(t) 是非负定的： 对任意正整数n及任意实数 ， 复数 ，有 0 这个性质是特征函数的最本质属性之一. 事实上，我们有如下的 波赫纳尔—辛钦(Bochner-Khinchine)定理 函数f (t ) 为 特征函数的充要条件是f (t ) 非负定，连续且f (0) =1. 轿苹哉导教壶耸铭闷示枕敝放圣痪狼腋乞哨省败痞尽巳兑惭鞍朴笼骋萤祝概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 四、逆转公式与唯一性定理 定理1（逆转公式） 设分布函数F(x)的特征函数为f (t)，又 是F(x)的两个连续点，则 分布函数可由特征函数唯一确定 定理2 (唯一性定理) 定理3 (逆傅里叶变换) 设f (t)是特征函数，且 则分布函数F(x)的导数存在且连续，此时 对应的随机变量 必为连续型 哇畸企稍佛雄眨凌荆会价壶夫烹噶押殆屏卡忽蹲葬锨陆怨俩赘垣久吴金斤概率论 4.1 特征函数.概率论 4.1 特征函数. 例7 求证f (t) = cost是某随机变量的特征函数. 并求出它的. 分布函数 f (t) = cost 解