(2014上半年风险管理模拟测试卷二.docVIP

《风险管理》模拟测试卷二 一、单项选择题 1、商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。 A、VAR B、分解分析法 C、资产财务状况分析法 D、失误树分析法 专家解析：正确答案：A 知识点所在页码：59-60 商业银行可以采取的风险识别方法有资产财务状况分析法、失误树分析方法、分解分析法等。 2、下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（ ） A、流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B、当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金 C、相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险 D、若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机 专家解析：正确答案：C 知识点所在页码：11, 12 3、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得( ) A、高于75% B、低于75% C、高于25% D、低于25% 专家解析：正确答案：D 知识点所在页码：294 考查流动性比率指标。 4、以下关于压力测试监管要求，说法错误的是( )。 A、资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险 B、资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内风险暴露的主要资产组合，但不包括表外风险暴露的资产组合 C、商业银行应结合自身风险状况，采用定量或非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中 D、商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能够实施特定环境下的专项压力测试 专家解析：正确答案：B 知识点所在页码：339 考查覆盖范围方面的要求。 B、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20%,则该部门的经济增加值为( )万元 A、3000 B、1000 D、2000 C、C、 ABCD D、 ACA、1 0.6 C、1.5 D、0.5 A、100% B、125% D、80% (10+7+3)=125%e 80、假定1年期零息国债的无风险收益率为4%; 1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债多价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。 A、4% B、5% C、10% D、15% A、500 B、100 C、300 D、200 D、20.22% C、22.22% D、32.22% C、6