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远期外汇交易的计算.
1、某日外汇牌价:
即期汇率GBD/USD=1.6783/93
3个月掉期率 80/70
问:3个月GBD/USD的远期汇率是多少?
2、如果上例中1个月掉期率是20/30,问一个月的远期汇率是多少?
3、已知:EUR/USD=1.2850/55
USD/CHF=1.5715/25
求: EUR/CHF=?
4、已知:USD/CHF=1.5715/25
USD/JPY=114.50/60
求: CHF/JPY=?
5、已知:GBP/USD=1.9068/73
求: USD/GBP=?
6、已知:EUR/USD=1.2850/55
GBP/USD=1.9068/73
求: EUR/GBP=?
7、已知:即期汇率:USD/CHF=1.7310/20
3个月 30/40
即期汇率:GBP/USD=1.4880/90
3个月 50/40
求: 3个月远期GBP/CHF=?
答案:
1、GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)
=1.6703/1.6723
即3个月远期利率GBP/USD=1.6703/1.6723。
3、EUR/CHF=(1.5715×1.2850)/(1.5725×1.2855)
=2.0194/2.0214
4、CHF/JPY=(114.50/1.5725)/(114.60/1.5715)
=72.8140/72.9240
6、EUR/GBP=(1.2850/1.9073)/(1.2855/1.9068)
=0.6737/42
7、3个月远期汇率为:
USD/CHF=(1.7310+0.0030)/(1.7320+0.0040)
=1.7340/1.7360
GBP/USD=(1.4880-50)/(1.4890-40)
=1.4830/1.4850
则3个月远期
GBP/CHF=(1.7340×1.4830)/(1.7360×1.4850)
=2.5715/2.5780
8、即期汇率USD/CHF=1.6510/20
2个月 142/147
3个月 172/176
请报价银行报出2-3个月的任选交割日的远期汇率。
9、即期汇率USD/CHF=1.6880/1.6895
六个月 590/580
客户要求买CHF,择期从即期至6个月,则择期汇率?
答案:
8、2个月的远期:USD/CHF=1.6652/67
3个月的远期:USD/CHF=1.6682/96
依据对银行最有利,最客户最不利的原则
择期汇率为:USD/CHF=1.6652/96
9、即期:USD/CHF=1.6880/1.6895
6个月:USD/CHF=1.6290/1.6315
择期汇率:USD/CHF=1.6290/1.6895
10、非标准日期远期汇率的计算
【例】某银行一客户需要卖出远期荷兰盾1000万,成交日为2月29日星期四,即期汇率USD/NLG=1.6446/56。三个月点数90/85,六个月点数178/170。客户出售交割日为7月15日星期一的远期荷兰盾可获得多少美元?
解:成交日:2月29日星期四
即期交割日:3月4日星期一
远期交割日:7月15日星期一
3个月天数:92天(3月4日——6月4日)
6个月天数:184天(3月4日——9月4日)
不标准天数:41天(6月4日——7月15日)
客户出售荷兰盾,则银行出售美元,选用汇率1.6456
6月4日至9月4日平均每天贴水点数:
(0.0170-0.0085)÷(184天-92天)=0.000092点/天
6月4日至7月15日共贴水点数:
0.000092×41=0.0038
7月15日交割的远期汇率:
即期汇率 1.6456
-3个月期点数 -0.0085
-41天点数 -0.0038
=7月15日远期汇率 =1.6333
客户出售1000万荷兰盾可得美元1000万÷1.6333=612.2574万
或:内插法:
即期汇率
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