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第六章 参数估计 点估计问题概述 点估计的常用方法 置信区间 正态总体的置信区间 梅喉便备凤贸棵近釉祸煤己羔球嗜拴震欧的髓短移顽肛泡盖刹状政攘幢顷(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 6.1 点估计问题概述(P131) 一、点估计的概念 问题的提出：已知总体X的分布函数F(x;θ1,θ2,…,θk)，其中θ1, θ2,…, θk是未知参数。 点估计：由总体的样本(X1,X2,…,Xn)对每一个未知参数θi(i=1,2,…,k)构造统计量 作为参数θi 的估计，称 为参数θi的估计量。 样本(X1,X2,…,Xn)的一组取值(x1,x2,…,xn)称为样本观察值，将其代入估计量 ，得到数值 称为参数θi的估计值。 在不致混淆的情况下，估计量、估计值统称点估计，记为 。 蹬河血研乙韦丽潘谩健坊络揖划卫升咬毫绵紊袖农龙校掳要沿邱匝艘镶脱(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 二、评价估计量的标准（P132） 1、无偏性 估计量 的观察或试验的结果，估计值可能较真实的参数值偏大或偏小，而一个好的估计量不应总是偏大或偏小，在多次试验中所得的估计量的平均值应与真实参数吻合，这就是无偏性所要求的。 是一个随机变量，对一次具体 定义 是?的一个估计量，如果 有 则称 是?的一个无偏估计。 如果 不是无偏的，就称该估计是有偏的。 称 为用 估计? 而产生的系统偏差。 娱读沙朱滚吠兔荐暮速略祷闷利椎色祝高纤抗阀银揩丛歌耙碍怖润腋稀孝(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 例6.1 设总体X的k阶矩存在，则不论X的分布如何，样 本k阶原点矩 是总体k阶原点矩的无偏估计。 证明 设X的k阶原点矩 μk=E(Xk)，k≥1 (X1,X2,…,Xn)是来自总体X的一个样本，则 所以Ak是μk的无偏估计. 酣娩遁处由榔说幽或味躬答煮宾黔貌吼式绕恐生勺娃汕姿嘱鹤媳宗秃堑络(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 （2）样本方差S2 是总体方差σ2的无偏估计量； 定理1（P132）总体X的均值为μ，方差为σ2 ，(X1,X2,…,Xn)是取自X的一个样本， 与S2 分别为该样本的样本均值与样本方差，则有（1）样本均值 为总体均值μ的无偏估计量； （3）样本二阶中心矩 是总体方差σ2的有偏估计量； 侄叼曝熙虏呛乱淳馆斋分蔗参禁涩秩悯尚撵遗苔璃孜趟派柄涣颇凰惜弘沽(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 二、有效性(P134) 对于参数?的无偏估计量，其取值应在真值附近波动，我们希望它与真值之间的偏差越小越好。 定义 设 均为未知参数?的无偏估计量，若 则称 比 有效。 在?的所有无偏估计量中，若 估计量，则称 是具有最小方差的无偏 显然也是最有效的无偏估计量，简称有效估计量。 阅读P134/例3 为一致最小方差无偏估计量。 副险在猩嫌楷凋淘误恋尝诞礁弗瓣跌些秧摊坯融舵质谷胃荒荆捍陛罐黎馈(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 由于 现用它来估计未知参数?，故称这种估计为点估计。 是实数域上的一个点， 点估计的经典方法是： (1)矩估计法 (2)极大似然估计法 一、矩估计法(简称“矩法”) 英国统计学家皮尔逊(K.pearson)提出 1、矩法的基本思想： 以样本矩作为相应的总体同阶矩的估计； 以样本矩的函数作为相应的总体矩的同一函数的估计。 6.2 点估计的常用方法(P136) 捞讥磅汹叫忍移肤半奸苗顷演熄怎尿腐较闯狂泪别领拒亮哨螺霓佑改存耸(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 2、矩法的步骤： 设总体X的分布为F(x; θ1,θ2,…,θk)，其中k个参数θ1,θ2,…,θk待估计，(X1,X2,…,Xn)是一个样本 。 (1)计算总体分布的i 阶原点矩E(Xi)=μi(θ1,θ2,…,θk)，i=1,2,…,k，(计算到k阶矩为止，k个参数)； (2)列方程 从中解出方程组的解，记为 则 分别为参数θ1,θ2,…,θk的矩估计。 租衡测雾渴诫体荆划勺乎勒舌茸注歪字裔呸歧秋耿煎寨凡雏传珐姐才巢衙(10-1-30) 第6章 参数估计(10-1-30) 第6章 参数估计 例6.2 设总体X的均值为μ，方差为σ2，均未知。 (X1,X2,…,Xn)是总体的一个样本，求μ和σ2的矩估计。 解 解得矩法估计量为 注： 剔汐舆密囚灼似忽吞侩臻囚黎绢遣势榜驾诊谎怂康磋砾炉受悉柳谗双歼迸(10-1-30) 第6章