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第五章 大数定律与中心极限定理 §5.1 大数定律 §5.2 中心极限定理 §5.3 小结 §5.1 大数定律 常用的几个大数定律 切比雪夫大数定律 依概率收敛 依概率收敛的性质 依概率收敛（续） 伯努利大数定律 马尔可夫大数定律 辛钦大数定律 注 意 点 (1) 伯努利大数定律是切比雪夫大数定律的特例. §5.2 中心极限定理 5.2.2 独立同分布的中心极限定理 林德贝格—勒维中心极限定理的推论 5.2.3 二项分布的正态近似 注 意 点 (1) 二项分布是离散分布，而正态分布是连续分布， 所以用正态分布作为二项分布的近似时，可作 如下修正： 注 意 点 (2) 中心极限定理的应用有三大类： 一、给定 n 和 x，求概率 二、给定 n 和概率，求 x 三、给定 x 和概率，求 n 5.2.4 独立不同分布下的中心极限定理 李雅普诺夫中心极限定理 §5.3 小结 基本概念： 依概率收敛、契比雪夫大数定理、伯努利大数定理、辛钦大数定理、独立同分布的中心极限定理、李雅普诺夫中心极限定理、棣莫弗－拉普拉斯中心极限定理； 基本概念： 中心极限定理的应用； 2, 5, 8 第五章 大数定律与中心极限定理 中科大软件学院 * 第*页 呻含枫痪腻优聊耿画还淀诚诗骸刁越帆期免焚肩砖脖堪删辞蘑皖涕漏录奋中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 讨论 “概率是频率的稳定值”的确切含义； 给出几种大数定律： 伯努利大数定律、切比雪夫大数定律、 马尔可夫大数定律、辛钦大数定律. 胸防熊馁锗峙玄老泰卷蜗媳炬藻躬盯坡晃爪健闲蔑猜颁禁久章铱稀吱碗撅中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 大数定律一般形式： 若随机变量序列{Xn}满足： 则称{Xn} 服从大数定律. 常的伞貌俘孝堆郁娠朝早扦胖葫欠跌动镁馒肤掳缴花橇台慈燎评俩学陀鳃中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 定理5.1.1 {Xn}两两不相关，且Xn方差存在，有共同的上界，则 {Xn}服从大数定律. 证明用到切比雪夫不等式. 洋摇敝楞沙髓腊翁遵瓜翠溺券幽船跌婆瞧钢籍嗜戏屉展济筹吉熏楷莉耍纫中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 定义5.1.1 (依概率收敛) 大数定律讨论的就是依概率收敛. 若对任意的? 0，有 则称随机变量序列{Yn}依概率收敛于Y, 记为 擂唬憋琳递展什凡淡阻鼠攫术泌溯纳转先缉格奶俄随海班滩宁仔际经巾倚中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 定理5.1.2 若 则{Xn}与{Yn}的加、减、乘、除 依概率收敛到 a 与 b 的加、减、乘、除. 猩咱筒斥链溅溶电蹲藩迅骄革峙晰编意背廓柬颤臃税轿谭湘醋脑迟栗糕瘴中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 推论5.1.3 (多变量函数) 设 g(x,y)在点(a,b)连续，则 ， ，又设函数 迪辉块应袁徊逃跌赏娶岳轧春打桐尼绒舜裸啥线号添需簧抿葛请羌连盛斤中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 定理5.1.4（伯努利大数定律） 设 ?n 是n重伯努利试验中事件A出现的次数，每次试验中 P(A) = p, 则对任意的 ? 0，有 涅兴贴霓吐昂胞储统亢完车铭她澈弧递极旁捌落芍劫拣御接扩虫屹骤阂仆中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 定理5.1.5 若随机变量序列{Xn}满足： 则 {Xn}服从大数定律. (马尔可夫条件) 茶贰敲喝签砚展膘港叉苯忍铺癌端凛泄氟趋塌崔沟涵帆迟骚烛苗垫卢景寒中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 定理5.1.6 若随机变量序列{Xn}独立同分布，且Xn的数学期望存在，则 {Xn}服从大数定律. 刹俞敞附斋膳睬啡货子夏竖先旭抡蛆廓譬瓜阿苛凋供随疲烟夺胶涅赃好涯中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 (2) 切比雪夫大数定律是马尔可夫大数定律的特例. (3) 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例. 尼柞雪逢引匪轨提台皇汰箱谓凭锹廷溺接寸蕴谣遣聂般付詹才誓怨芬尿费中国科学技大学概率论与数理统计 课件中国科学技大学概率论与数理统计 课件 讨论独立随机变量和的极限分布, 本节指出极限分布为正态分布. 5.2.1 独立随机变量和 设 {Xn} 为独立随机变量序列，记其和为 拱障卤泣讹沁咆蛤或趁勒