第三章时间列分析.pptVIP

第一节 线性差分方程 一、后移算子B定义为 三、? 齐次方程解的计算 1、AR(p)过程自相关函数ACF 1阶自回归模型AR(1) Xt=?Xt-1+ ?t 的k阶滞后自协方差为： Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 + ?t 该模型的方差?0以及滞后1期与2期的自协方差?1, ?2分别为 一般地，p阶自回归模型AR(p) Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 +… ?pXt-p + ?t 其中：1/zi是AR(p)特征方程?(z)=0的特征根，由AR(p)平稳的条件知，|zi|1; 因此，当1/zi均为实数根时，?k呈几何型衰减（单调或振荡）； 当存在虚数根时，则一对共扼复根构成通解中的一个阻尼正弦波项， ?k呈正弦波衰减。 对MA(1)过程 其自协方差系数为 二、偏自相关函数 从Xt中去掉Xt-1的影响，则只剩下随机扰动项?t，显然它与Xt-2无关，因此我们说Xt与Xt-2的偏自相关系数为零，记为 MA(1)过程可以等价地写成?t关于无穷序列Xt，Xt-1，…的线性组合的形式： 与MA(1)相仿，可以验证MA(q)过程的偏自相关函数是非截尾但趋于零的。 ARMA(p,q)的