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山东财经大学 本科学年论文 题目：利率市场化对商业银行经营的影响 学 院 金融学院 专 业 金融工程 班 级 2班 学 号 20090394205 姓 名 傅煜霖 指导教师 安启光 山东财经大学教务处制 二Ｏ 一二 年 10 月 目录 1利率市场化的内容.................................3 1.1商业银行存贷款利率市场化.............................3 1.2中央银行间接调控利率................................3 2商业银行在利率市场化中存在的风险.................4 2.1利率风险.........................................4 2.2流动性风险........................................4 2.3信用风险.........................................4 3商业银行在利率市场化中的机遇.....................5 3.1利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权........................5 3.2利率市场化有利于商业银行开展金融创新利率市场化有于提商业银行管理水平 利率市场化对商业银行的影响重大影响，研究利率市场化对商业银行意义。关键词利率市场化商业银行利率市场化将利率的决定权交给货币市场，由市场主体共同决定利率。 商业银行在利率市场化中的风险 在完全竞争的市场，所有是利率的接受者将对商业银行的经营产生重大影响带来发展机遇。 利率风险是指由于利率变动而使金融机构收益损失不确定性。利率市场化以后，利率风险应该是商业银行面临的最主要的风险风险。从我国目前的现状看，商业银行的存贷款期限是严重失衡的，存款中定期存款和储蓄存款占了相当的比重，而贷款中短期贷款则占。这表明，我国银行业的利率敏感性资产大于利率敏感性负债利率的下调商业银行的净利差收入风险。 利差收入主要收入来源利率初期，由于市场竞争加剧，商业银行存贷款利差会有缩小的趋势基本点风险。 长期利率一般要高于短期利率，即收益曲线的斜率正。货币政策的逆向短期操作，短期利率可能会高于长期利率收益率曲线由正变负，银行的长期未清偿浮动利率贷款的重新定价利率与短期存款利率的利差就会大幅度降低甚至为负。利率市场化利率水平逐步由市场的资金供给和需求决定深刻影响企业和的融资和理财，从而影响商业银行的流动性。例如，当居民和企业预期利率上升时，为了减少未来融资成本，现时企业的贷款需求会放大；而居民的储蓄意愿会向后推迟，造成银行的预期资金来源减少，从而造成银行流动性供给不足，流动性风险此外，当银行存在资金利率缺口时，利率的变化将会对银行利率资产和负债产生影响，进而影响到银行的资产负债流动性。利率市场化增加了商业银行的经营成本。商业银行在运作中必须充分考虑资金的成本、存贷款费用、贷款的目标收益率、所投资企业的发展前景以及同业的竞争情况等。这就大大增加了商业存贷款经营的难度和相关费用的支出。利率市场化对商业银行主导业务产生巨大冲击。在商业银行中，传统的存贷业务仍占主导地位，利率市场化以后，激烈的价格竞争会导致存贷款利差的缩小，降低了银行的赢利能力。同时许多企业的闲置资金不再存入银行，而是存入资本市场、货币市场获得短期收益。因此说，银行的主导业务受到了巨大冲击。利率市场化对商业银行的经营管理提出了挑战。在利率市场化条件下，激烈的市场竞争将迫使商业银行改变以前的管理方法、手段，根据资金供求状况，经营管理策略、业务风险程度、目标利润高低等，自主确定业务交易的价格。利率市场化带来发展机遇利率市场化为商业银行配置资源提供了比较好的基础在利率市场化的条件下，银行获得了自主的定价权，资金价格能有效地反映资金的供求关系推动经营结构优化和资源的最优的配置。银行可以充分地考虑目标收益、经营成本、客户的风险差异等因素确定不同的利率水平，实行优质、优价与风险相匹配和有差别化的价格战略银行可以实施主动的负债管理，优化负债结构，降低经营成本 （二利率市场化有利于商业银行开展金融创新企业个人客户风险管理随着我国利率市场化程度的加深，国内银行推出了结构性的存款，利率互换、固定利率贷款等产品，满足客户由于利率市场化衍生出来的新需求。 三利率市场化有于提商业银行管理水平利率市场化能够推动银行更加关注市场的变化，增强风险意识和成本意识，提高竞争力。在利率市场化的条件下，