风险管理课后习题考试重点ZZU课程.docVIP

1.15 假定某一投资预期回报为8%，标准差为14%；另一投资预期回报为12%，标准差为20%。两项投资相关系数为0.3， ω2 μ δ 0.00 1.00 0.1200 0.2000 0.20 0.80 0.1120 0.1705 0.40 0.60 0.1040 0.1469 0.60 0.40 0.0960 0.1322 0.80 0.20 0.0880 0.1297 1.00 0.00 0.0800 0.1400 1.16市场的语气回报为12%，无风险利率为7%，市场回报标准差为15%。一个投资人在有效边界上构造了一个资产组合，预期回报为10% 解：由资本市场线可得：， 当则 同理可得，当，则标准差为： 1.17一家银行在下一年度的盈利服从正太分布，其期望值及标准差分别为资产的0.8%及2%.股权资本为正，资金持有率为多少。（1）设 在99%置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为A，银行在下一年的盈利占资产的比例为X，由于盈利服从正态分布，因此银行在99%的置信度下股权资本为正的当前资本金持有率的概率为：，由此可得 查表得=2.33，解得A=3.86%，即在99％置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为3.86%。 （2）设 在99.9%置信度下股权资本为正的当前资本金持有率为B，银行在下一年的盈利占